+Retningslinjer om kriterier for brug af datainput i den risikomålingsmodel, der er omhandlet i artikel 325bc i forordning (EU) nr. 575/2013 (EBA/GL/2021/07)
---+1. Efterlevelses- og underretningspligt
------+Status for disse retningslinjer
---------+1. Dette dokument indeholder retningslinjer, der er udstedt i henhold til artikel 16 i forordning …
---------+2. Retningslinjer afspejler EBA's syn på passende tilsynspraksis inden for Det Europæiske …
------+Indberetningskrav
---------+3. I henhold til artikel 16, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1092/2010 skal de kompetente myndigheder …
---------+4. Underretninger offentliggøres på EBA's websted i henhold til artikel 16, stk. 3. …
---+2. Emne, anvendelsesområde og definitioner
------+Emne
---------+5. Disse retningslinjer fastlægger kriterier for brug af datainput i den risikomålingsmodel, der er …
------+Anvendelsesområde
---------+6. Disse retningslinjer finder anvendelse i forbindelse med institutioners tilladelse til at …
---------+7. De kompetente myndigheder bør anvende disse retningslinjer i overensstemmelse med det …
------+Målgruppe
---------+8. Retningslinjerne er rettet til de kompetente myndigheder, der er defineret i artikel 4, stk. 2 …
------+Definitioner
---------+9. Medmindre andet er angivet, har de betegnelser, der er anvendt og defineret i forordning (EU) …
---+3. Gennemførelse
------+Anvendelsesdato
---------+10. Disse retningslinjer finder anvendelse fra den 01.01.2022. RISIKOMÅLINGSMODELLEN
---+4. Kriterier for anvendelse af datainput i den risikomålingsmodel, der er omhandlet i artikel 325bc i forordning (EU) nr. 575/2013
------+11. De datainput, som en institution anvender i risikomålingsmodellen omhandlet i artikel 325bc i …
------+4.1 Nøjagtigheden af datainput
---------+12. Institutionerne bør opfylde kravene i punkt 13, 14 og 15 for at sikre nøjagtigheden af de …
---------+13. De historiske data, der anvendes til at kalibrere de datainput, der er omhandlet i artikel …
---------+14. De datainput, der er omhandlet i artikel 325bc i forordning (EU) nr. 575/2013, bør nøje …
---------+15. De datainput, der er omhandlet i artikel 325bc i forordning (EU) nr. 575/2013, bør nøje …
---------+16. For at opfylde det i punkt 12 beskrevne krav for datainput fra den nuværende periode som …
---------+17. I henhold til den første tilgang bør institutioner afstemme datainput fra den nuværende …
---------+18. I henhold til den anden tilgang bør institutioner afstemme priser produceret af …
---------+19. Hvis de i punkt 17 og 18 omhandlede afstemninger ikke kan foretages på baggrund af datainput …
---------+20. Som en del af den dokumentation institutionerne bør have for at påvise, at de overholder …
---------+21. For at opfylde kravet i punkt 14 for datainput fra den nuværende periode, jf. artikel 325bc …
---------+22. For at opfylde kravet omhandlet i punkt 15 for datainput fra den nuværende periode, jf. artikel …
---------+23. Med henblik på afstemningerne og vurderingerne i punkt 17, 18, 21 og 22 bør institutionerne …
---------+24. Institutionerne bør foretage vurderingen omhandlet i punkt 17, 18, 21 og 22 mindst en gang i …
---------+25. Datainput fra den identificerede stressperiode, jf. artikel 325bc, stk. 2, litra c), i …
---------+26. Hvis en institution anvender beta-approksimationer eller andre metoder til generering af …
---------+27. Hvis en given risikofaktor i institutionens interne model er beregnet ved at kombinere to eller …
---------+28. Hvis en given risikofaktor i institutionens interne model er beregnet ved ekstrapolation fra …
---------+29. Med henblik på punkt 28 forstås ved den nærmeste risikofaktor en risikofaktor, der henføres til …
------+4.2 Hensigtsmæssighed af datainput
---------+30. De datainput, der er omhandlet i artikel 325bc i forordning (EU) nr. 575/2013, bør fange …
---------+31. Institutioner bør foretage analyser baseret på overbevisende empirisk evidens og objektive …
---------+32. Hvor historiske data fra markedsindekser eller andet historisk data, der repræsenterer fælles …
---------+33. Hvis institutionerne anvender beta-approksimationer eller andre metoder til at generere …
---------+34. Datainput som omhandlet i artikel 325bc i forordning (EU) nr. 575/2013 bør give mulighed for at …
---------+35. Hvis institutionerne anvender beta-approksimationer eller andre metoder til at generere …
------+4.3 Hyppigheden af ajourføring af datainput
---------+36. Institutionernes ajourføring af de historiske data, der anvendes til at kalibrere datainput fra …
---------+37. Hvis institutionerne anvender beta-approksimationer eller andre metoder til at generere …
------+4.4 Fuldstændigheden af datainput
---------+38. Institutionerne bør have procedurer for at indhente historiske data fra alternative datakilder …
---------+39. Institutionerne bør have klare politikker og procedurer for erstatningen af manglende eller …
---------+40. Institutionerne bør sikre, at data ikke er filtreret, og at værdier svarende til store …
---------+41. Hvis der for en risikofaktor anvendes interpolerede eller ekstrapolerede værdier som erstatning …
---------+42. Hvis der anvendes interpolerede eller ekstrapolerede værdier baseret på datainput svarende til …
---------+43. Når ekstrapolerede værdier for en risikofaktor baseres på datainput svarende til andre …
|
English -
European Union -
Financial Industry -
Retningslinjer om kriterier for brug af datainput i den risikomålingsmodel, der er omhandlet i artikel 325bc i forordning (EU) nr. 575/2013 (EBA/GL/2021/07)
Retningslinjer om kriterier for brug af datainput i den risikomålingsmodel, der er omhandlet i artikel 325bc i forordning (EU) nr. 575/2013 (EBA/GL/2021/07) https://www.eba.europa.eu/legacy/regulation-and-policy/regulatory-activities/market-counterparty-and-cva-risk/guidelines – PDF
1. Oversigt
1.1 Referencer
1.2 Identificerede krav
1.3 Relaterede standarder
2. Identificerede krav
3. Relaterede standarder
- EBA -
EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.
DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.
|