+Orientamenti relativi ai criteri per l’uso dei dati immessi nel modello di misurazione del rischio di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2021/07)
---+1. Conformità e obblighi di segnalazione
------+Status giuridico dei presenti orientamenti
---------+1. Il presente documento contiene gli orientamenti emanati in applicazione dell’articolo 16 del …
---------+2. Gli orientamenti definiscono la posizione dell’ABE in merito alle prassi di vigilanza adeguate …
------+Obblighi di notifica
---------+3. Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010, le autorità …
---------+4. Le notifiche saranno pubblicate sul sito web dell’ABE ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 3. ( …
---+2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
------+Oggetto
---------+5. I presenti orientamenti specificano i criteri per l’uso dei dati immessi nel modello di …
------+Ambito di applicazione
---------+6. I presenti orientamenti si applicano in relazione all’autorizzazione concessa agli enti di usare …
---------+7. Le autorità competenti devono applicare i presenti orientamenti in conformità del livello di …
------+Destinatari
---------+8. I presenti orientamenti sono rivolti alle autorità competenti di cui all’articolo 4, paragrafo …
------+Definizioni
---------+9. Se non diversamente specificato, i termini utilizzati e definiti nel regolamento (UE) n. …
---+3. Attuazione
------+Data di applicazione
---------+10. I presenti orientamenti si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. NEL MODELLO DI …
---+4. Criteri per l’uso dei dati immessi nel modello di misurazione del rischio di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013
------+11. I dati immessi usati da un ente nel modello di misurazione del rischio di cui all’articolo 325 …
------+4.1 Accuratezza dei dati immessi
---------+12. Gli enti devono soddisfare i requisiti previsti dai paragrafi 13, 14 e 15 affinché i dati …
---------+13. I dati storici usati per calibrare i dati immessi di cui all’articolo 325 sexquinquagies del …
---------+14. I dati immessi di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 devono …
---------+15. I dati immessi di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 devono …
---------+16. Per soddisfare i requisiti previsti dal paragrafo 12 per i dati immessi relativi al periodo in …
---------+17. In conformità del primo approccio, gli enti devono riconciliare i dati immessi relativi al …
---------+18. In conformità del secondo approccio, gli enti devono riconciliare i prezzi prodotti dal …
---------+19. Qualora non sia possibile eseguire le riconciliazioni previste dai paragrafi 17 e 18 usando …
---------+20. Nel contesto delle registrazioni che tengono per attestare la propria conformità ai requisiti …
---------+21. Per soddisfare il requisito previsto dal paragrafo 14 per i dati immessi relativi al periodo in …
---------+22. Per soddisfare il requisito previsto dal paragrafo 15 per i dati immessi relativi al periodo in …
---------+23. Ai fini delle riconciliazioni e delle valutazioni previste dai paragrafi 17, 18, 21 e 22, gli …
---------+24. Gli enti devono eseguire la valutazione di cui ai paragrafi 17, 18, 21 e 22 con frequenza …
---------+25. I dati immessi relativi al periodo di stress finanziario individuato di cui all’articolo 325 …
---------+26. Se un ente, per determinare gli scenari di shock futuri, utilizza approssimazioni beta o altri …
---------+27. Qualora un determinato fattore di rischio nel modello interno dell’ente sia stato ottenuto …
---------+28. Qualora un determinato fattore di rischio nel modello interno dell’ente sia stato ottenuto …
---------+29. Per le finalità del paragrafo 28, il «fattore di rischio più vicino» significa un fattore di …
------+4.2 Adeguatezza dei dati immessi
---------+30. I dati immessi di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 devono …
---------+31. Gli enti devono compiere analisi sostenute da evidenze empiriche convincenti e dati obiettivi …
---------+32. Qualora i dati immessi di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 …
---------+33. Qualora gli enti, per determinare gli scenari di shock futuri, utilizzino approssimazioni beta …
---------+34. I dati immessi di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 devono …
---------+35. Qualora gli enti, per determinare gli scenari di shock futuri, utilizzino approssimazioni beta …
------+4.3 Frequenza di aggiornamento dei dati immessi
---------+36. Gli enti devono aggiornare i dati storici usati per calibrare i dati immessi del periodo in …
---------+37. Qualora gli enti, per determinare gli scenari di shock futuri, utilizzino approssimazioni beta …
------+4.4 Completezza dei dati immessi
---------+38. Gli enti devono attuare procedure volte a ottenere dati storici per calibrare tempestivamente i …
---------+39. Gli enti devono attuare strategie e procedimenti chiari per sostituire i valori mancanti o …
---------+40. Gli enti devono garantire che i dati non sono filtrati e che i valori corrispondenti a …
---------+41. Se i valori mancanti o incoerenti nei dati immessi di cui all’articolo 325 sexquinquagies del …
---------+42. Se i valori mancanti o incoerenti nei dati immessi di cui all’articolo 325 sexquinquagies del …
---------+43. Se i valori mancanti o incoerenti nei dati immessi di cui all’articolo 325 sexquinquagies del …
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Orientamenti relativi ai criteri per l’uso dei dati immessi nel modello di misurazione del rischio di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2021/07)

Orientamenti relativi ai criteri per l’uso dei dati immessi nel modello di misurazione del rischio di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013 (EBA/GL/2021/07)

https://www.eba.europa.eu/legacy/regulation-and-policy/regulatory-activities/market-counterparty-and-cva-risk/guidelines – PDF

1. Panoramica

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1. Conformità e obblighi di segnalazione

1. Conformità e obblighi di segnalazione
2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

2. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
3. Attuazione

3. Attuazione
4. Criteri per l’uso dei dati immessi nel modello di misurazione del rischio di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013

4. Criteri per l’uso dei dati immessi nel modello di misurazione del rischio di cui all’articolo 325 sexquinquagies del regolamento (UE) n. 575/2013

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

Requisiti

3. Standard correlati

Standard
  • EBA -

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