+Smjernice o kriterijima za upotrebu ulaznih podataka u okviru modela za mjerenje rizika iz članka 325.bc Uredbe (EU) br. 575/2013 (EBA/GL/2021/07)
---+1. Obveze usklađivanja i izvješćivanja
------+Status ovih smjernica
---------+1. Ovaj dokument sadržava smjernice izdane na temelju članka 16. Uredbe (EU) br. 1093/2010 . U …
---------+2. U smjernicama se iznosi stajalište EBA - e o odgovarajućim nadzornim praksama unutar Europskog …
------+Zahtjevi izvješćivanja
---------+3. U skladu s člankom 16. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1093/2010 nadležna tijela moraju obavijestiti …
---------+4. Obavijesti će se objaviti na mrežnom mjestu EBA - e u skladu s člankom 16. stavkom 3. OKVIRU …
---+2. Predmet, područje primjene i definicije
------+Predmet
---------+5. U ovim se smjernicama utvrđuju kriteriji za upotrebu ulaznih podataka u okviru modela za …
------+Područje primjene
---------+6. Ove se smjernice primjenjuju u vezi s odobrenjem koje se daje institucijama za upotrebu …
---------+7. Nadležna tijela trebala bi primjenjivati ove smjernice u skladu s razinom primjene utvrđenom u …
------+Adresati
---------+8. Ove su smjernice upućene nadležnim tijelima kako su definirana u članku 4. stavku 2. točkama od …
------+Definicije
---------+9. Ako nije drukčije naznačeno, pojmovi upotrijebljeni i utvrđeni u Uredbi (EU) br. 575/2013 imaju …
---+3. Provedba
------+Datum početka primjene
---------+10. Ove se smjernice primjenjuju od 1. siječnja 2022. OKVIRU MODELA ZA MJERENJE RIZIKA
---+4. Kriteriji za upotrebu ulaznih podataka u okviru modela za mjerenje rizika iz članka 325.bc Uredbe (EU) br. 575/2013
------+11. Ulazni podatci koje institucija upotrebljava u okviru modela za mjerenje rizika iz članka …
------+4.1 Točnost ulaznih podataka
---------+12. Kako bi ulazni podatci iz članka 325.bc Uredbe (EU) br. 575/2013 bili točni, institucije bi …
---------+13. Povijesni podatci upotrijebljeni za kalibraciju ulaznih podataka iz članka 325.bc Uredbe (EU) …
---------+14. Ulazni podatci iz članka 325.bc Uredbe (EU) br. 575/2013 trebali bi točno odražavati značajke …
---------+15. Ulazni podatci iz članka 325.bc Uredbe (EU) br. 575/2013 trebali bi točno odražavati strukturu …
---------+16. Kako bi ispunile zahtjev iz stavka 12. u vezi s ulaznim podatcima iz tekućeg razdoblja iz …
---------+17. U okviru prvog pristupa institucije bi trebale uskladiti ulazne podatke iz tekućeg razdoblja iz …
---------+18. U okviru drugog pristupa institucije bi trebale uskladiti cijene koje proizlaze iz internih …
---------+19. Kad nije moguće provesti usklađivanja iz stavaka 17. i 18. s pomoću ulaznih podataka …
---------+20. U evidencijama koje vode radi dokazivanja usklađenosti sa zahtjevima iz ovih smjernica …
---------+21. Kako bi ispunile zahtjev iz stavka 14. u vezi s ulaznim podatcima iz tekućeg razdoblja iz …
---------+22. Kako bi ispunile zahtjev iz stavka 15. u vezi s ulaznim podatcima iz tekućeg razdoblja iz …
---------+23. Institucije bi u svrhu usklađivanja i procjena iz stavaka 17., 18., 21. i 22. trebale …
---------+24. Institucije bi trebale provoditi procjene iz stavaka 17., 18., 21. i 22. najmanje jednom u tri …
---------+25. Ulazni podatci iz utvrđenog razdoblja financijskog stresa iz članka 325.bc stavka 2. točke (c) …
---------+26. Ako institucija upotrebljava beta približne vrijednosti ili druge pristupe za generiranje …
---------+27. Ako je određeni faktor rizika u internom modelu institucije dobiven kombinacijom dvaju ili više …
---------+28. Ako je određeni faktor rizika u internom modelu institucije dobiven ekstrapolacijom iz faktora …
---------+29. Za potrebe stavka 28. najbliži faktor rizika znači faktor rizika koji je raspoređen u jedan od …
------+4.2 Primjerenost ulaznih podataka
---------+30. Ulazni podatci iz članka 325.bc Uredbe (EU) br. 575/2013 trebali bi, gdje je relevantno …
---------+31. Institucije bi trebale provoditi analize potkrijepljene uvjerljivim empirijskim dokazima i …
---------+32. Ako se povijesni podatci koji proizlaze iz tržišnih indeksa ili drugi povijesni podatci koji …
---------+33. Ako upotrebljavaju beta približne vrijednosti ili druge pristupe za generiranje slučajnih …
---------+34. Ulazni podatci iz članka 325.bc Uredbe (EU) br. 575/2013 trebali bi omogućiti obuhvaćanje …
---------+35. Ako upotrebljavaju beta približne vrijednosti ili druge pristupe za generiranje slučajnih …
------+4.3 Učestalost ažuriranja ulaznih podataka
---------+36. Povijesne podatke upotrijebljene za kalibraciju ulaznih podataka iz tekućeg razdoblja iz članka …
---------+37. Ako upotrebljavaju beta približne vrijednosti ili druge pristupe za generiranje slučajnih …
------+4.4 Potpunost ulaznih podataka
---------+38. Institucije bi trebale imati uspostavljene postupke za pravodobno dobivanje povijesnih podataka …
---------+39. Institucije bi trebale imati jasne politike i postupke za zamjenu nedosljednih vrijednosti ili …
---------+40. Institucije bi trebale osigurati da podatci nisu filtrirani i da vrijednosti koje odgovaraju …
---------+41. Ako se vrijednosti dobivene interpolacijom ili ekstrapolacijom upotrebljavaju kao zamjena za …
---------+42. Ako se vrijednosti dobivene interpolacijom ili ekstrapolacijom, temeljene na ulaznim podatcima …
---------+43. Ako se vrijednosti dobivene ekstrapolacijom, temeljene na ulaznim podatcima koji odgovaraju …
 English - European Union - Financial Industry -

Smjernice o kriterijima za upotrebu ulaznih podataka u okviru modela za mjerenje rizika iz članka 325.bc Uredbe (EU) br. 575/2013 (EBA/GL/2021/07)

Smjernice o kriterijima za upotrebu ulaznih podataka u okviru modela za mjerenje rizika iz članka 325.bc Uredbe (EU) br. 575/2013 (EBA/GL/2021/07)

https://www.eba.europa.eu/legacy/regulation-and-policy/regulatory-activities/market-counterparty-and-cva-risk/guidelines – PDF

1. Pregled

,
1. Obveze usklađivanja i izvješćivanja

1. Obveze usklađivanja i izvješćivanja
2. Predmet, područje primjene i definicije

2. Predmet, područje primjene i definicije
3. Provedba

3. Provedba
4. Kriteriji za upotrebu ulaznih podataka u okviru modela za mjerenje rizika iz članka 325.bc Uredbe (EU) br. 575/2013

4. Kriteriji za upotrebu ulaznih podataka u okviru modela za mjerenje rizika iz članka 325.bc Uredbe (EU) br. 575/2013

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

Zahtjevi

3. Povezani standardi

Standardi
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.