+Usmernenia ku kritériám používania vstupných údajov v modeli merania rizika uvedených v článku 325bc nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (EBA/GL/2021/07)
---+1. Povinnosť dodržiavania usmernení a ohlasovacia povinnosť
------+Štatút týchto usmernení
---------+1. Tento dokument obsahuje usmernenia vydané podľa článku 16 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 . V …
---------+2. V týchto usmerneniach sa uvádza stanovisko Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) k náležitým …
------+Požiadavky na vykazovanie
---------+3. Podľa článku 16 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 musia príslušné orgány oznámiť EBA, či tieto …
---------+4. Oznámenia sa zverejnia na webovom sídle EBA v súlade s článkom 16 ods. 3. MODELI MERANIA RIZIKA
---+2. Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov
------+Predmet úpravy
---------+5. V týchto usmerneniach sa uvádzajú kritériá používania vstupných údajov v modeli merania rizika …
------+Rozsah uplatňovania
---------+6. Tieto usmernenia sa uplatňujú v súvislosti s povolením udeleným inštitúciám na používanie …
---------+7. Príslušné orgány by mali tieto usmernenia uplatňovať v súlade s úrovňou uplatňovania stanovenou …
------+Adresáti
---------+8. Tieto usmernenia sú určené príslušným orgánom vymedzeným v článku 4 ods. 2 bodoch i) až iv) …
------+Vymedzenie pojmov
---------+9. Pokiaľ nie je uvedené inak, pojmy použité a vymedzené v nariadení (EÚ) č. 575/2013 majú v týchto …
---+3. Vykonávanie
------+Dátum začatia uplatňovania
---------+10. Tieto usmernenia sa uplatňujú od 1. januára 2022. MODELI MERANIA RIZIKA
---+4. Kritériá používania vstupných údajov v modeli merania rizika uvedených v článku 325bc nariadenia (EÚ) č. 575/2013
------+11. Vstupné údaje, ktoré inštitúcia použije v modeli merania rizika, uvedené v článku 325bc …
------+4.1 Presnosť vstupných údajov
---------+12. Inštitúcie by mali spĺňať požiadavky uvedené v odsekoch 13, 14 a 15, aby boli vstupné údaje …
---------+13. Historické údaje používané na kalibráciu vstupných údajov uvedených v článku 325bc nariadenia …
---------+14. Vstupné údaje uvedené v článku 325bc nariadenia (EÚ) č. 575/2013 by mali presne odzrkadľovať …
---------+15. Vstupné údaje uvedené v článku 325bc nariadenia (EÚ) č. 575/2013 by mali presne odzrkadľovať …
---------+16. S cieľom splniť požiadavku uvedenú v odseku 12 na vstupné údaje za dané obdobie, uvedené v …
---------+17. V rámci prvého prístupu by inštitúcie mali zosúladiť vstupné údaje za dané obdobie, uvedené v …
---------+18. V rámci druhého prístupu by inštitúcie mali zosúladiť ceny vyplývajúce z ich interného modelu …
---------+19. Ak nie je možné vykonať zosúladenia uvedené v odsekoch 17 a 18 pomocou vstupných údajov …
---------+20. Inštitúcie by mali dokumentovať svoje prístupy k zosúlaďovaniam uvedeným v odsekoch 17 až 19, v …
---------+21. S cieľom splniť požiadavku uvedenú v odseku 14 na vstupné údaje za dané obdobie, uvedené v …
---------+22. S cieľom splniť požiadavku uvedenú v odseku 15 na vstupné údaje za dané obdobie, uvedené v …
---------+23. Na účely zosúladení a posúdení uvedených v odsekoch 17, 18, 21 a 22 by inštitúcie mali používať …
---------+24. Inštitúcie by mali vykonávať posúdenie uvedené v odsekoch 17, 18, 21 a 22 najmenej štvrťročne …
---------+25. Vstupné údaje za identifikované obdobie finančného stresu, uvedené v článku 325bc ods. 2 písm. …
---------+26. Ak inštitúcia používa na účely určovania scenárov budúcich otrasov beta aproximácie alebo iné …
---------+27. Ak bol daný rizikový faktor v internom modeli inštitúcie získaný kombináciou dvoch alebo …
---------+28. Ak bol daný rizikový faktor v internom modeli inštitúcie získaný extrapolovaním z rizikových …
---------+29. Na účely odseku 28 najbližší rizikový faktor znamená rizikový faktor, ktorý je zaradený do …
------+4.2 Primeranosť vstupných údajov
---------+30. Vstupné údaje uvedené v článku 325bc nariadenia (EÚ) č. 575/2013 by mali v relevantných …
---------+31. Inštitúcie by mali vykonávať analýzy doložené presvedčivými empirickými dôkazmi a objektívnymi …
---------+32. Ak sa historické údaje z trhových indexov alebo iné historické údaje, ktoré predstavujú …
---------+33. Ak inštitúcie používajú na účely určovania scenárov budúcich otrasov beta aproximácie alebo iné …
---------+34. Vstupné údaje uvedené v článku 325bc nariadenia (EÚ) č. 575/2013 by mali umožňovať zaznamenávať …
---------+35. Ak inštitúcie používajú na účely určovania scenárov budúcich otrasov beta aproximácie alebo iné …
------+4.3 Frekvencia aktualizácie vstupných údajov
---------+36. Inštitúcie by mali aktualizovať historické údaje používané na kalibráciu vstupných údajov za …
---------+37. Ak inštitúcie používajú na účely určovania scenárov budúcich otrasov beta aproximácie alebo iné …
------+4.4 Úplnosť vstupných údajov
---------+38. Inštitúcie by mali mať zavedené postupy na včasné získavanie historických údajov na kalibráciu …
---------+39. Inštitúcie by mali mať jasné politiky a procesy na nahrádzanie chýbajúcich alebo …
---------+40. Inštitúcie by mali zabezpečiť, aby údaje neboli filtrované a aby hodnoty zodpovedajúce veľkým …
---------+41. Ak sa ako náhrada za chýbajúce alebo nekonzistentné hodnoty vo vstupných údajoch uvedených v …
---------+42. Ak sa ako náhrada za chýbajúce alebo nekonzistentné hodnoty vo vstupných údajoch uvedených v …
---------+43. Ak sa ako náhrada za chýbajúce alebo nekonzistentné hodnoty vo vstupných údajoch uvedených v …
 English - European Union - Financial Industry -

Usmernenia ku kritériám používania vstupných údajov v modeli merania rizika uvedených v článku 325bc nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (EBA/GL/2021/07)

Usmernenia ku kritériám používania vstupných údajov v modeli merania rizika uvedených v článku 325bc nariadenia (EÚ) č. 575/2013 (EBA/GL/2021/07)

https://www.eba.europa.eu/legacy/regulation-and-policy/regulatory-activities/market-counterparty-and-cva-risk/guidelines – PDF

1. Prehľad

,
1. Povinnosť dodržiavania usmernení a ohlasovacia povinnosť

1. Povinnosť dodržiavania usmernení a ohlasovacia povinnosť
2. Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov

2. Predmet úpravy, rozsah pôsobnosti a vymedzenie pojmov
3. Vykonávanie

3. Vykonávanie
4. Kritériá používania vstupných údajov v modeli merania rizika uvedených v článku 325bc nariadenia (EÚ) č. 575/2013

4. Kritériá používania vstupných údajov v modeli merania rizika uvedených v článku 325bc nariadenia (EÚ) č. 575/2013

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požiadavky

1.3 Súvisiace štandardy

2. Identifikované požiadavky

Požiadavky

3. Súvisiace štandardy

Štandardy
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

    DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.