+Orientações relativas aos critérios para a utilização das entradas de dados no modelo de avaliação dos riscos a que se refere o artigo 325.º-BC do Regulamento (UE) n.º 575/2013 (EBA/GL/2021/07)
---+1. Obrigações de cumprimento e de comunicação de informação
------+Natureza das presentes orientações
---------+1. O presente documento contém orientações emitidas ao abrigo do artigo 16.º do Regulamento (UE) …
---------+2. As orientações refletem a posição da Autoridade Bancária Europeia (EBA) sobre práticas de …
------+Requisitos de comunicação de informação
---------+3. Nos termos do disposto no artigo 16.º, n.º 3, do Regulamento (UE) n.º 1093/2010, as autoridades …
---------+4. As notificações serão publicadas no sítio Web da EBA, de acordo com o artigo 16.º, n.º 3. DAS …
---+2. Objeto, âmbito de aplicação e definições
------+Objeto
---------+5. As presentes orientações especificam os critérios para a utilização das entradas de dados no …
------+Âmbito de aplicação
---------+6. As presentes orientações aplicam-se à autorização para que as instituições utilizem modelos …
---------+7. As autoridades competentes devem aplicar as presentes orientações de acordo com o nível de …
------+Destinatários
---------+8. As presentes orientações destinam-se às autoridades competentes, na aceção do artigo 4.º, n.º 2 …
------+Definições
---------+9. Salvo especificação em contrário, os termos utilizados e definidos no Regulamento (UE) n.º …
---+3. Implementação
------+Data de aplicação
---------+10. As presentes orientações são aplicáveis a partir de 1 de janeiro de 2022. DAS ENTRADAS DE DADOS …
---+4. Critérios para a utilização das entradas de dados no modelo de avaliação dos riscos a que se refere o artigo 325.º-BC do Regulamento (UE) n.º 575/2013
------+11. As entradas de dados utilizadas por uma instituição no modelo de avaliação dos riscos a que se …
------+4.1 Precisão das entradas de dados
---------+12. As instituições devem cumprir os requisitos dos n. os 13, 14 e 15 para que as entradas de dados …
---------+13. Os dados históricos utilizados para calibrar as entradas de dados referidas no artigo 325.º-BC …
---------+14. As entradas de dados referidas no artigo 325.º-BC do Regulamento (UE) n.º 575/2013 devem …
---------+15. As entradas de dados referidas no artigo 325.º-BC do Regulamento (UE) n.º 575/2013 devem …
---------+16. A fim de cumprir o requisito referido no n.º 12 em relação às entradas de dados do período em …
---------+17. Ao abrigo do primeiro método, as instituições devem reconciliar as entradas de dados do período …
---------+18. Ao abrigo do segundo método, as instituições devem reconciliar os preços produzidos pelo …
---------+19. Sempre que não seja possível efetuar as reconciliações referidas nos n. os 17 e 18 utilizando …
---------+20. Como parte dos registos mantidos pelas instituições para demonstrar a sua conformidade com os …
---------+21. A fim de cumprir com o requisito referido no n.º 14 em relação às entradas de dados do período …
---------+22. A fim de cumprir com o requisito referido no n.º 15 em relação às entradas de dados do período …
---------+23. Para efeitos das reconciliações e avaliações previstas nos n. os 17, 18, 21 e 22, as …
---------+24. As instituições devem realizar a avaliação referida nos n. os 17, 18, 21 e 22 pelo menos …
---------+25. As entradas de dados do período de esforço financeiro determinado, referidas no artigo …
---------+26. Sempre que a instituição utilize aproximações Beta ou outros métodos de geração de dados …
---------+27. Sempre que um determinado fator de risco do modelo interno da instituição tenha sido obtido …
---------+28. Sempre que um determinado fator de risco do modelo interno da instituição tenha sido obtido por …
---------+29. Para efeitos do n.º 28, entende-se por «fator de risco mais próximo» o fator de risco atribuído …
------+4.2 Adequação das entradas de dados
---------+30. As entradas de dados referidas no artigo 325.º-BC do Regulamento (UE) n.º 575/2013 devem ter em …
---------+31. As instituições devem realizar análises suportadas por provas empíricas convincentes e por …
---------+32. Sempre que forem utilizados dados históricos de índices de mercado ou outros dados históricos …
---------+33. Sempre que as instituições utilizem aproximações Beta ou outros métodos de geração de dados …
---------+34. As entradas de dados referidas no artigo 325.º-BC do Regulamento (UE) n.º 575/2013 devem …
---------+35. Sempre que as instituições utilizem aproximações Beta ou outros métodos de geração de dados …
------+4.3 Frequência de atualização das entradas de dados
---------+36. As instituições devem atualizar os dados históricos utilizados para calibrar as entradas de …
---------+37. Sempre que as instituições utilizem aproximações Beta ou outros métodos de geração de dados …
------+4.4 Exaustividade das entradas de dados
---------+38. As instituições devem dispor de procedimentos para a obtenção de dados históricos para calibrar …
---------+39. As instituições devem ter políticas e processos claros de substituição dos valores omissos ou …
---------+40. As instituições devem assegurar que os dados não são filtrados e que os valores correspondentes …
---------+41. Sempre que sejam utilizados valores interpolados ou extrapolados como substitutos de valores …
---------+42. Sempre que sejam utilizados valores interpolados ou extrapolados, baseados em entradas de dados …
---------+43. Sempre que sejam utilizados valores extrapolados, baseados em entradas de dados correspondentes …
 English - European Union - Financial Industry -

Orientações relativas aos critérios para a utilização das entradas de dados no modelo de avaliação dos riscos a que se refere o artigo 325.º-BC do Regulamento (UE) n.º 575/2013 (EBA/GL/2021/07)

Orientações relativas aos critérios para a utilização das entradas de dados no modelo de avaliação dos riscos a que se refere o artigo 325.º-BC do Regulamento (UE) n.º 575/2013 (EBA/GL/2021/07)

https://www.eba.europa.eu/legacy/regulation-and-policy/regulatory-activities/market-counterparty-and-cva-risk/guidelines – PDF

1. Visão geral

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1. Obrigações de cumprimento e de comunicação de informação

1. Obrigações de cumprimento e de comunicação de informação
2. Objeto, âmbito de aplicação e definições

2. Objeto, âmbito de aplicação e definições
3. Implementação

3. Implementação
4. Critérios para a utilização das entradas de dados no modelo de avaliação dos riscos a que se refere o artigo 325.º-BC do Regulamento (UE) n.º 575/2013

4. Critérios para a utilização das entradas de dados no modelo de avaliação dos riscos a que se refere o artigo 325.º-BC do Regulamento (UE) n.º 575/2013

1.1 Referências

1.2 Requisitos identificados

1.3 Normas relacionadas

2. Requisitos identificados

Requisitos

3. Normas relacionadas

Normas
  • EBA -

    EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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