+Член 261 Изчисляване на размера на рисково претеглените експозиции чрез стандартизирания подход (SEC-SA)
---+Член 261 1.
---+Член 261 2.
---+Article 261 3.

Член 261 Изчисляване на размера на рисково претеглените експозиции чрез стандартизирания подход (SEC-SA)

-

1. Преглед

,
Член 261 1.

Съгласно SEC-SA размерът на рисково претеглената експозиция в дадена секюритизация се изчислява, като размерът на експозицията, изчислен в съответствие с член 248, се умножи по приложимото рисково тегло, определено по долупосочения метод, като при всички случаи то не може да бъде по-ниско от 15 %:



RW = 1 250  %

когато D ≤ KA

image

когато A ≥ KA

image

когато A < KA < D

където:

D

е крайната точка на загуба, определена в съответствие с член 256;

A

е началната точка на загуба, определена в съответствие с член 256;

KA

е параметър, който се изчислява в съответствие с параграф 2;

image

където:

a

=

– (1/(p · KA))

u

=

D – KA

l

=

max (A – KA; 0)

p

=

1 за секюритизираща експозиция, която не е пресекюритизираща
Член 261 2.

За целите на параграф 1, KA се изчислява, както следва:

image

където:

KSA е капиталовото изискване по отношение на базисната група съгласно определението в член 255

W = отношението на:

а) 

сумата от номиналния размер на базисните експозиции в неизпълнение, към

б) 

сумата от номиналния размер на всички базисни експозиции.

За целта експозиция в неизпълнение означава базисна експозиция, за която е изпълнено едно от следните условия: i) налице е просрочие от 90 или повече дни; ii) предмет е на производство по несъстоятелност или неплатежоспособност; iii) предмет е на процедура по реализиране на обезпечението или друга сходна процедура; или iv) намира се в неизпълнение в съответствие с документацията по секюритизацията.

Когато институцията не е запозната със състоянието на неизпълнение на 5 % или по-малко от базисните експозиции в групата, институцията може да използва SEC-SA, като извърши следните корекции в изчислението на KA

Когато институцията не е запозната със състоянието на неизпълнение на повече от 5 % от базисните експозиции в групата, позицията в секюритизацията трябва да получи рисково тегло от 1 250  %.
Article 261 3.
Where an institution has a securitisation position in the form of a derivative to hedge market risks, including interest rate or currency risks, the institution may attribute to that derivative an inferred risk weight equivalent to the risk weight of the reference position calculated in accordance with this Article.

For the purposes of this paragraph, the reference position shall be the position that is pari passu in all respects to the derivative or, in the absence of such pari passu position, the position that is immediately subordinate to the derivative.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти