+261 artikla Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän laskeminen standardimenetelmää sovellettaessa (SEC-SA)
---+261 artikla 1.
---+261 artikla 2.
---+261 artikla 3.

261 artikla Riskipainotettujen vastuuerien yhteismäärän laskeminen standardimenetelmää sovellettaessa (SEC-SA)

-

1. Yleiskatsaus

,
261 artikla 1.

SEC-SA-menetelmän mukaisesti position riskipainotettu vastuuerä arvopaperistamisessa lasketaan kertomalla 248 artiklan mukaisesti laskettu position vastuuarvo sovellettavalla riskipainolla, joka määritetään seuraavasti ja on kaikissa tapauksissa vähintään 15 prosenttia:



RW = 1 250  %

kun D ≤ KA

image

kun A ≥ KA

image

kun A < KA < D

jossa

D

on 256 artiklan mukaisesti määritetty irrottamispiste;

A

on 256 artiklan mukaisesti määritetty kiinnittämispiste;

KA

on 2 kohdan mukaisesti laskettava parametri;

image

jossa

a

=

– (1/(p · KA))

u

=

D – KA

l

=

max (A – KA; 0)

p

=

1, kun kyse on arvopaperistetusta vastuusta, joka ei ole uudelleenarvopaperistettu vastuu
261 artikla 2.

Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi KA lasketaan seuraavasti:

image

jossa

KSA on arvopaperistettujen vastuiden kannan pääomavaatimus sellaisena kuin se määritellään 255 artiklassa;

W =

a) 

maksukyvyttömyystilassa olevien vastuiden nimellismäärän summan suhde

b) 

kaikkien arvopaperistettujen vastuiden nimellismäärän summaan.

Tätä varten maksukyvyttömyystilassa olevalla vastuulla tarkoitetaan arvopaperistettua vastuuta, joka on i) ollut erääntyneenä vähintään 90 päivää; ii) konkurssi- tai maksukyvyttömyysmenettelyn kohteena; iii) ulosmittauksen tai vastaavan menettelyn kohteena; tai iv) maksukyvyttömyystilassa arvopaperistamisesta laadittujen asiakirjojen mukaisesti.

Jos laitos ei tiedä arvopaperistettujen vastuiden erääntyneisyyttä osuudelle, joka vastaa enintään 5 prosenttia kannasta, laitos voi soveltaa SEC-SA-menetelmää, jolloin KA-arvon laskennassa on sovellettava seuraavaa oikaisua:

Jos laitos ei tiedä arvopaperistettujen vastuiden erääntyneisyyttä osuudelle, joka vastaa yli 5 prosenttia kannasta, positioon on sovellettava 1 250 prosentin riskipainoa arvopaperistamisessa.
261 artikla 3.
Jos laitoksella on arvopaperistamispositio johdannaisen muodossa markkinariskeiltä, mukaan lukien korko- tai valuuttariskeiltä, suojautumiseksi, laitos voi antaa tälle johdannaiselle johdetun riskipainon, joka vastaa tämän artiklan mukaisesti lasketun vertailuposition riskipainoa.

Tätä kohtaa sovellettaessa vertailuposition on oltava positio, joka on kaikilta osin etuoikeusasemaltaan sama kuin johdannainen, tai jos tällaista etuoikeusasemaltaan samaa positiota ei ole, positio, joka on etuoikeudeltaan johdannaista välittömästi huonompi.

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

Vaatimukset

3. Liittyvät standardit

Standardit