+261. pants Riska darījumu riska svērto vērtību aprēķināšana saskaņā ar standartizēto pieeju (SEC-SA)
---+261. pants 1.
---+261. pants 2.
---+261. pants 3.

261. pants Riska darījumu riska svērto vērtību aprēķināšana saskaņā ar standartizēto pieeju (SEC-SA)

-

1. Pārskats

,
261. pants 1.

Saskaņā ar SEC-SA riska darījumu riska svērto vērtību vērtspapīrošanas pozīcijai aprēķina, pozīcijas riska darījuma vērtību, kas aprēķināta saskaņā ar 248. pantu, reizinot ar piemērojamo riska pakāpi, kura noteikta šādi, visos gadījumos ievērojot 15 % minimālo robežvērtību:



RW = 1 250  %

ja D ≤ KA

image

ja A ≥ KA

image

ja A < KA < D

kur:

D

ir atsaistes punkts, kas noteikts saskaņā ar 256. pantu;

A

ir piesaistes punkts, kas noteikts saskaņā ar 256. pantu.

KA

ir parametrs, kuru aprēķina saskaņā ar 2. punktu,

image

kur:

a

=

– (1/(p · KA));

u

=

D – KA;

l

=

max (A – KA; 0);

p

=

1 vērtspapīrošanas riska darījums, kas nav atkārtotas vērtspapīrošanas riska darījums.
261. pants 2.

Piemērojot 1. punktu, KA aprēķina šādi:

image

kur:

KSA ir pamatā esošā portfeļa kapitāla prasība, kā noteikts 255. pantā;

W ir attiecība starp:

a) 

nominālvērtības summu pamatā esošajiem riska darījumiem, kuru saistības netiek pildītas; un

b) 

visu pamatā esošo riska darījumu nominālvērtības summu.

Šajā nolūkā riska darījums, kura saistības netiek pildītas, ir pamatā esošs riska darījums, kas atbilst kādam no šādiem nosacījumiem: i) kura termiņš nokavēts par 90 vai vairāk dienām; ii) kurš atrodas bankrota vai maksātnespējas procesā; iii) kurš atrodas piespiedu atsavināšanas vai līdzīgā procesā vai iv) kura saistības netiek pildītas saskaņā ar vērtspapīrošanas dokumentāciju.

Ja iestādei nav zināms kavējumu statuss 5 % vai mazāk pamatā esošo riska darījumu portfelī, iestāde var izmantot SEC-SA ar šādu pielāgojumu, aprēķinot KA:

Ja iestādei nav zināms kavējumu statuss vairāk nekā 5 % no portfeļa pamatā esošajiem riska darījumiem, vērtspapīrošanas pozīcijas riska pakāpe ir 1 250  %.
261. pants 3.
Ja iestādei ir vērtspapīrošanas pozīcija atvasināta instrumenta veidā, lai ierobežotu tirgus riskus, tostarp procentu likmju vai valūtas riskus, iestāde minētajam atvasinātajam instrumentam var piešķirt izsecināto riska pakāpi, kas ir vienāda ar atsauces pozīcijas riska pakāpi, kuru aprēķina saskaņā ar šo pantu.

Piemērojot šo punktu, atsauces pozīcija ir pozīcija, kas visos aspektos ir līdzvērtīga atvasinātajam instrumentam, vai, ja šādas līdzvērtīgas pozīcijas nav, pozīcija, kas ir tieši pakārtota atvasinātajam instrumentam.

1.1 Atsauces

1.2 Identificētās prasības

1.3 Saistītie standarti

2. Identificētās prasības

Prasības

3. Saistītie standarti

Standarti