+Artikkel 261 Riskiga kaalutud vara väärtuse arvutamine SEC-SA meetodi kohaselt
---+Artikkel 261 1.
---+Artikkel 261 2.
---+Artikkel 261 3.
|
Artikkel 261 Riskiga kaalutud vara väärtuse arvutamine SEC-SA meetodi kohaselt
-
1. Ülevaade
| Pealkiri |
Regulatsioon |
|
Artikkel 261 1.
|
SEC-SA meetodi kasutamise korral arvutatakse väärtpaberistamise positsiooni riskiga kaalutud vara väärtus, korrutades artikli 248 kohaselt arvutatud riskipositsiooni väärtuse kohaldatava riskikaaluga, mis leitakse järgmiselt (alampiir kõigil juhtudel 15 %):
|
RW = 1 250 %
|
kui D ≤ KA
|
|
|
kui A ≥ KA
|
|
|
kui A < KA < D
|
kus:
|
D
|
on ülemine eraldamispunkt, mis on määratud kindlaks vastavalt artiklile 256;
|
|
A
|
on alumine eraldamispunkt, mis on määratud kindlaks vastavalt artiklile 256;
|
|
KA
|
on vastavalt lõikele 2 arvutatud parameeter,
|
kus:
|
p
|
=
|
1 väärtpaberistamise positsiooni puhul, mis ei ole edasiväärtpaberistamise positsioon
|
|
|
Artikkel 261 2.
|
Lõike 1 kohaldamisel arvutatakse KA järgmiselt:
kus:
KSA on aluspositsioonide kogumi omavahendite nõue, nagu on määratletud artiklis 255;
W =:
a)
makseviivituses olevate aluspositsioonide nimiväärtuste summa ja
b)
kõigi aluspositsioonide nimiväärtuse summa jagatis.
Sel eesmärgil tähendab makseviivituses olev riskipositsioon aluspositsiooni: i) mille tähtajast on möödas 90 päeva või rohkem; ii) millega seoses kohaldatakse pankroti- või maksejõuetusmenetlust; iii) millega seoses kohaldatakse sundtäitmist või sarnast menetlust või iv) mis on väärtpaberistamise dokumentatsiooni kohaselt makseviivituses. Kui
►C6
finantsinstitutsioon ◄ ei tea viivisseisundit 5 % või vähema kogumisse kuuluvate aluspositsioonide osas, võib
►C6
finantsinstitutsioon ◄ kasutada SEC-SA meetodit, tingimusel et KA arvutamisel tehakse järgmised kohandused: Kui
►C6
finantsinstitutsioon ◄ ei tea viivisseisundit rohkem kui 5 % kogumisse kuuluvate aluspositsioonide osas, peab väärtpaberistamise positsiooni riskikaal olema 1 250 %.
|
|
Artikkel 261 3.
|
Kui
►C6
finantsinstitutsioonil ◄ on väärtpaberistamise positsioon tuletisinstrumendi kujul, et maandada tururiske, sealhulgas intressi- või valuutariske, võib
►C6
finantsinstitutsioon ◄ anda sellele tuletisinstrumendile tuletatud riskikaalu, mis on võrdväärne käesoleva artikli kohaselt arvutatud võrdluspositsiooni riskikaaluga. Käesoleva lõike kohaldamisel on võrdluspositsioon positsioon, mis tuletisinstrumendiga võrreldes on kõigis aspektides samasse nõudeõiguse järku kuuluv positsioon, või sellise positsiooni puudumise korral tuletisinstrumendiga võrreldes vahetult järgmisesse nõudeõiguse järku kuuluv positsioon.
|
,
1.1 Viited
1.2 Tuvastatud nõuded
1.3 Seotud standardid
2. Tuvastatud nõuded
3. Seotud standardid
|