+Член 325ж Капиталови изисквания за риска от кривината
---+Член 325ж 1.
---+Член 325ж 2.
---+Член 325ж 3.
---+Член 325ж 4.
---+Член 325ж 5.
---+Член 325ж 6.
---+Член 325ж 7.

Член 325ж Капиталови изисквания за риска от кривината

-

1. Преглед

,
Член 325ж 1.
Институциите извършват посочените в параграф 2 изчисления за всеки рисков фактор на инструментите, за които се прилага капиталовото изискване за риска от кривината, с изключение на рисковите фактори, посочени в параграф 3.

За даден рисков фактор, институциите извършват тези изчисления нетно за всички позиции на съдържащите този рисков фактор инструменти, за които се прилага капиталовото изискване за риска от кривината.
Член 325ж 2.
За даден рисков фактор k, съдържащ се в един или няколко инструмента по параграф 1, институциите изчисляват повишената (image) и понижената (image) нетна позиция на риска от кривината за този рисков фактор, както следва:

където:

i

=

индексът, с който се обозначават всички позиции на инструментите, посочени в параграф 1 и съдържащи рисков фактор k;

xk

=

текущата стойност на рисков фактор k;

Vi (xk )

=

стойността на инструмента i, изчислена съгласно модела на ценообразуване на институцията, като се използва текущата стойност на рисков фактор k;

image

=

стойността на инструмента i, изчислена съгласно модела на ценообразуване на институцията, като се използва повишена стойност на рисковия фактор k;

image

=

стойността на инструмента i, изчислена съгласно модела на ценообразуване на институцията, като се използва понижена стойност на рисковия фактор k;

image

=

рисковото тегло на рисковия фактор k, определено в съответствие с раздел 6;

sik

=

делта чувствителността на инструмента i към рисковия фактор k, изчислена в съответствие с член 325с.
Член 325ж 3.
Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 2, при кривите на рисковите фактори от класовете „общ лихвен риск“, „риск, свързан с кредитния спред“ и „стоков риск“ институциите извършват изчисленията, посочени в параграф 6, за цялата крива, а не само за всеки принадлежащ към кривата рисков фактор.

За целите на изчислението, посочено в параграф 2, където xk е крива на рисковите фактори, отнесени към класовете „общ лихвен риск“, „риск, свързан с кредитния спред“ и „стоков риск“, sik е сумата от делта чувствителността към рисковия фактор на кривата за всички матуритети на кривата.
Член 325ж 4.
За да определят капиталовото изискване за риска от кривината за цялата група, институциите сумират по следната формула изчислените в съответствие с параграф 2 нетни повишени и понижени стойности на риска от кривината за всички рискови фактори, отнесени към тази група в съответствие с раздел 3, подраздел 1:

където:

b

=

индексът, с който се обозначава група на даден рисков клас;

Kb

=

капиталовото изискване за риска от кривината за група b;

image;

image;

image;

pkl

=

вътрешногруповите корелации между рисковите фактори k и l, както е посочено в раздел 6;

k, l

=

индексите, които обозначават всички отнесени към група b рискови фактори на инструментите по параграф 1;

(image)

=

повишената нетна позиция на риска от кривината;

(image)

=

понижената нетна позиция на риска от кривината.
Член 325ж 5.
Чрез дерогация от параграф 4, за капиталовите изисквания за риска от кривината за група 18 в член 325аз, група 18 в член 325ак, група 25 от член 325 ам и група 11 в член 325ап, се използва следната формула:
Член 325ж 6.
Институциите изчисляват капиталовото изискване за риска от кривината (RCCR) за целия рисков клас, като сумират всички капиталови изисквания за риска от кривината за групите от даден рисков клас, както следва:

където:

b, c

=

индексите, които обозначават всички групи от даден рисков клас, съответстващ на инструментите по параграф 1;

Kb

=

капиталовото изискване за риска от кривината за група b;

image;

image;

γbc

=

междугруповите корелации между групи b и c, както е посочено в раздел 6.
Член 325ж 7.
Капиталовото изискване за риска от кривината е сборът на изчислените в съответствие с параграф 6 капиталови изисквания за риска от кривината за всеки рисков клас, към който принадлежи поне един рисков фактор на инструментите по параграф 1.

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

Изисквания

3. Свързани стандарти

Стандарти