Член 325бв 2.

при изчисляване на

институциите прилагат сценарии на бъдещи шокове само по отношение на подмножество от подлежащи на моделиране рискови фактори на позициите в подпортфейла, което е избрано от институцията и отговаря на изискванията на компетентните органи, така че да бъде изпълнено следното условие, като сумирането се извършва за предходните 60 работни дни:

Институция, която вече не отговаря на изискването, посочено в първа алинеяот настоящата буква, незабавно уведомява за това компетентните органи и актуализира подмножеството от подлежащи на моделиране рискови фактори в рамките на две седмици, за да спази това изискване; ако след две седмици институцията не е успяла да изпълни това изискване, тя започва отново да прилага подхода от глава 1а за изчисляване на капиталовите изисквания за пазарен риск за някои бюра за търгуване, докато институцията е в състояние да докаже пред компетентния орган, че отговаря на изискването по алинея първа от настоящата буква;

при изчисляването на

институциите прилагат сценариите на бъдещи шокове само по отношение на подмножеството от подлежащите на моделиране рискови фактори на позициите в подпортфейла, избран от институцията за целите на буква а) от настоящия параграф и които са съотнесени към широкообхватната категория рискови фактори „i“ в съответствие с член 325бг;

входящите данни, използвани за определяне на сценариите на бъдещи шокове, прилагани към подлежащите на моделиране рискови фактори, посочени в букви а) и б), се калибрират по данни за непрекъснат 12-месечен период на финансови сътресения, който се идентифицира от институцията така, че да се получи възможно най-висока стойност на

; за целите на идентифицирането на този период на сътресения институциите използват период на наблюдение, започващ не по-рано от 1 януари 2007 г. и удовлетворяващ компетентните органи; и

входящите данни за моделиране на

се калибрират по 12-месечния период на сътресения, идентифициран от институцията за целите на буква в).