Člen 325bc 2.

pri izračunu

institucije scenarije prihodnjih šokov uporabljajo samo za podniz dejavnikov tveganja, primernih za modeliranje, pozicij v portfelju, ki ga je izbrala institucija, s čimer se strinjajo tudi pristojni organi, tako da je izpolnjen naslednji pogoj, pri čemer se vsota nanaša na predhodnih 60 delovnih dni.

Institucija, ki ne izpolnjuje več zahteve iz prvega pododstavka te točke, o tem nemudoma uradno obvesti pristojne organe in v roku dveh tednov posodobi podniz dejavnikov tveganja, primernih za modeliranje, da izpolni to zahtevo; če institucija po dveh tednih ne izpolni te zahteve, začne ponovno uporabljati pristop iz poglavja 1a za izračun kapitalskih zahtev za tržna tveganja za nekatere trgovalne enote, dokler pristojnemu organu ne dokaže, da izpolnjuje zahtevo iz prvega pododstavka te točke;

institucije pri izračunu

uporabijo scenarije prihodnjih šokov samo za podniz dejavnikov tveganja, primernih za modeliranje, pozicij v portfelju, ki jih je institucija izbrala za namene točke (a) tega odstavka in ki so se razporedili v širšo kategorijo dejavnikov tveganja „i“ v skladu s členom 325bd;

vhodni podatki, uporabljeni za določitev scenarijev prihodnjih šokov, ki se uporabljajo za dejavnike tveganja, primerne za modeliranje, iz točk (a) in (b), se umerijo na pretekle podatke iz nepretrganega 12-mesečnega obdobja finančnega stresa, ki ga določi institucija, da se doseže čim višja vrednost

. Institucije za namene določitve tega stresnega obdobja uporabijo obdobje opazovanja, ki se začne vsaj s 1. januarjem 2007 in s katerim se morajo strinjati pristojni organi, ter

vhodni podatki za

se umerijo na 12-mesečno stresno obdobje, ki ga je institucija določila za namene točke (c).