Članak 325.bc 2.

pri izračunu

institucije primjenjuju scenarije budućih šokova samo na podskup faktora rizika koji se mogu modelirati pozicija u portfelju koji je odabrala institucija, u skladu sa zahtjevima nadležnih tijela, tako da se sljedeći uvjet zadovolji, pri čemu se zbroj odnosi na prethodnih 60 radnih dana:

Institucija koja više ne ispunjava zahtjev iz prvog odlomka ove točke o tome odmah obavješćuje nadležna tijela i u roku od dva tjedna ažurira podskup faktora rizika koji se mogu modelirati kako bi ispunila taj zahtjev; ako nakon dva tjedna ne ispuni taj zahtjev, ta institucija ponovno počinje primjenjivati pristup naveden u poglavlju 1.a za izračun kapitalnih zahtjeva za tržišni rizik za neke organizacijske jedinice za trgovanje, sve dok nadležnom tijelu ne bude mogla dokazati da ispunjava zahtjev iz prvog odlomka ove točke;

pri izračunu

, i institucije primjenjuju scenarije budućih šokova samo na podskup faktora rizika koji se mogu modelirati pozicija u portfelju koje je institucija odabrala za potrebe točke (a) ovog stavka i koji su raspoređeni u široku kategoriju faktora rizika i u skladu s člankom 325.bd;

ulazni podaci upotrijebljeni za utvrđivanje scenarija budućih šokova koji se primjenjuju na faktore rizika koji se mogu modelirati iz točaka (a) i (b) kalibriraju se prema povijesnim podacima iz razdoblja neprekinutog financijskog stresa od 12 mjeseci koje utvrđuje institucija kako bi se postigla maksimalna vrijednost

. Za potrebe identifikacije tog razdoblja stresa institucije primjenjuju razdoblje promatranja koje počinje najmanje od 1. siječnja 2007., u skladu sa zahtjevima nadležnih tijela; i

ulazni podaci

, i kalibriraju se prema razdoblju stresa od 12 mjeseci koje je institucija utvrdila za potrebe točke (c).