Artikkel 325bc 2.

arvutamisel kohaldavad ►C10  finantsinstitutsioonid ◄ tulevaste šokkide stsenaariumeid üksnes sellise portfelli kuuluvate positsioonide modelleeritavate riskitegurite alamkogumi suhtes, mille ►C10  finantsinstitutsioon ◄ on valinud ning mis vastab pädevate asutuste nõuetele, nii et on täidetud järgmine tingimus, kusjuures summa arvutatakse eelneva 60 tööpäeva kohta:

►C10  Finantsinstitutsioon ◄ , kes ei vasta enam käesoleva punkti esimeses lõigus osutatud nõudele, teavitab sellest viivitamata pädevaid asutusi ning ajakohastab modelleeritavate riskitegurite alamkogumit selle nõude täitmiseks kahe nädala jooksul; kui asjaomane ►C10  finantsinstitutsioon ◄ ei ole kahe nädala möödumisel seda nõuet täitnud, asub ta taas kasutama 1a. peatükis sätestatud meetodit, et arvutada tururiski omavahendite nõudeid samade kauplemisüksuste jaoks, kuni see ►C10  finantsinstitutsioon ◄ suudab pädevale asutusele tõendada, et ta täidab käesoleva punkti esimeses lõigus sätestatud nõuet;

arvutamisel kohaldavad ►C10  finantsinstitutsioonid ◄ tulevaste šokkide stsenaariumeid üksnes selle portfelli kuuluvate positsioonide modelleeritavate riskitegurite alamkogumi suhtes, mille ►C10  finantsinstitutsioon ◄ on käesoleva lõike punkti a kohaldamisel valinud ning mis on paigutatud laia riskitegurite kategooriasse i kooskõlas artikliga 325bd;

punktides a ja b osutatud modelleeritavate riskitegurite suhtes kohaldatavate tulevaste šokkide stsenaariumide kindlaksmääramisel kasutatavaid sisendandmeid kalibreeritakse ajalooliste andmetega alates finantsstressi katkematust 12kuulisest perioodist, mille ►C10  finantsinstitutsioon ◄ määrab kindlaks näitaja
väärtuse maksimeerimiseks; kõnealuse stressiperioodi kindlaksmääramiseks peavad ►C10  finantsinstitutsioonid ◄ kasutama vaatlusandmeid vähemalt alates 1. jaanuarist 2007 kooskõlas pädevate asutuste nõuetega, ning

näitaja PESt RS,i sisendandmeid kalibreeritakse 12kuulise stressiperioodiga, mille finantsinstitutsioon on punkti c kohaldamisel kindlaks määranud.