Articolo 325 sexquinquagies 2.

nel calcolare la

, gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto a un sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio che è stato scelto dall'ente, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, in modo che sia soddisfatta la seguente condizione, con la somma calcolata in relazione ai 60 giorni lavorativi precedenti:

L'ente che non soddisfa più il requisito di cui al primo comma della presente lettera ne informa immediatamente le autorità competenti e aggiorna il sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili entro due settimane al fine di soddisfare tale requisito; se, dopo due settimane, non è riuscito a soddisfare tale requisito, l'ente torna al metodo di cui al capo 1 bis per calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di mercato per alcune unità di negoziazione, fino a quando il medesimo ente non sia in grado di dimostrare all'autorità competente che soddisfa il requisito di cui al primo comma della presente lettera;

nel calcolare la
, gli enti applicano gli scenari di shock futuri soltanto al sottoinsieme di fattori di rischio modellizzabili delle posizioni del portafoglio scelto dall'ente ai fini di cui alla lettera a) del presente paragrafo, che sono stati classificati nella categoria generale del fattore di rischio i in conformità dell'articolo 325 septquinquagies;

i dati immessi utilizzati per determinare gli scenari di shock futuri applicati ai fattori di rischio modellizzabili di cui alle lettere a) e b) sono calibrati su dati storici di un periodo continuato di 12 mesi di stress finanziario che è individuato dall'ente al fine di massimizzare il valore della
. Al fine di individuare tale periodo di stress, gli enti si avvalgono di un periodo di osservazione a partire almeno dal 1o gennaio 2007, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti; e

i dati immessi relativi alla

sono calibrati sul periodo di stress di 12 mesi che è stato individuato dall'ente ai fini del disposto della lettera c).