Artigo 325.o-BC 2.

Ao calcularem a

, as instituições só aplicam cenários de choques futuros a um subconjunto dos fatores de risco modelizáveis das posições na carteira que tenha sido escolhido pela instituição, a contento das autoridades competentes, para cumprir a seguinte condição, sendo a soma efetuada em relação aos 60 dias úteis anteriores:

Uma instituição que deixe de cumprir o requisito referido no primeiro parágrafo da presente alínea notifica imediatamente as autoridades competentes desse facto e atualiza o subconjunto dos fatores de risco modelizáveis no prazo de duas semanas a fim de cumprir esse requisito; se, decorridas duas semanas, essa instituição não cumprir aquele requisito, deve voltar ao método definido no capítulo 1-A para calcular os requisitos de fundos próprios para risco de mercado em relação a algumas mesas de negociação, até que possa demonstrar à autoridade competente que está a cumprir o requisito definido no primeiro parágrafo da presente alínea;

Ao calcularem a
, as instituições só aplicam cenários de choques futuros ao subconjunto de fatores de risco modelizáveis das posições na carteira que tenha sido escolhido pela instituição para efeitos da alínea a) do presente número e que tenha sido afetado à categoria geral de fator de risco «i» nos termos do artigo 325.o-BD;

As entradas de dados utilizadas para determinar os cenários de choques futuros aplicados aos fatores de risco modelizáveis a que se referem as alíneas a) e b) são calibradas com dados históricos de um período contínuo de 12 meses de esforço financeiro que é determinado pela instituição para maximizar o valor da

. Para determinar esse período de esforço, as instituições utilizam um período de observação que comece pelo menos a 1 de janeiro de 2007, a contento das autoridades competentes; e

As entradas de dados da

são calibradas para o período de esforço de 12 meses que tenha sido determinado pela instituição para efeitos da alínea c).