Článok 325bc 2.

pri výpočte

použijú inštitúcie scenáre budúcich otrasov iba na podmnožinu modelovateľných faktorov rizika pozícií v portfóliu, ktoré si inštitúcia zvolila k spokojnosti príslušných orgánov tak, aby nasledujúca podmienka bola splnená s tým, že suma bola prijatá z predchádzajúcich 60 pracovných dní:

Inštitúcia, ktorá už nespĺňa požiadavku uvedenú v prvom odseku tohto písmena, to okamžite oznámi príslušným orgánom a do dvoch týždňov aktualizuje podmnožinu modelovateľných faktorov rizika s cieľom splniť uvedenú požiadavku; ak inštitúcia po dvoch týždňoch uvedenú požiadavku nesplnila, vráti sa k prístupu stanovenému v kapitole 1a pre výpočet požiadaviek na vlastné zdroje pre trhové riziko pre niektoré trading desky až dovtedy, kým nebude môcť preukázať príslušnému orgánu, že spĺňa požiadavku stanovenú v prvom pododseku tohto písmena;

pri výpočte

použijú inštitúcie scenáre budúcich otrasov iba na podmnožinu modelovateľných faktorov rizika pozícií v portfóliu zvolenom inštitúciou na účely písmena a) tohto odseku a ktoré boli zaradené do kategórie hlavného faktora rizika „i“ v súlade s článkom 325bd;

vstupné údaje používané na určenie scenárov budúcich otrasov uplatňované na modelovateľné faktory rizika uvedené v písmenách a) a b) musia byť kalibrované podľa historických údajov zo súvislého obdobia 12 mesiacov finančného stresu, ktoré inštitúcia identifikuje s cieľom maximalizovať hodnotu

. Na účely identifikácie uvedeného stresového obdobia inštitúcie využívajú obdobie pozorovania začínajúce sa najneskôr od 1. januára 2007, aby vyhoveli príslušným orgánom a

vstupné údaje

sa kalibrujú na stresové obdobie 12 mesiacov, ktoré inštitúcia identifikovala na účely písmena c).