124. При разработването на подхода за стрес тестване институциите следва да вземат предвид …

При разработването на подхода за стрес тестване институциите следва да вземат предвид следното:

• а) въздействието на стрес тестовете върху структурираните кредитни продукти ще се осъществи на нивото на пула от активи като увеличени неизпълнения (или PD и LGD , когато е приложимо) и следователно увеличени очаквани загуби/проценти на обезценка и регулаторни капиталови изисквания (както и увеличена вероятност за спадове) следва да бъдат очаквани по време на шокове; и
• б) че може да има допълнително въздействие, породено от намаления в нетните парични потоци, увеличения в търговските загуби и корекции на стойността или от влошаването на регулаторните показатели за измерване като коефициента на нетно стабилно финансиране.

4.7.3 Пазарен риск

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/