124. Lorsqu’ils définissent leur approche en matière de tests de résistance, les établissements …

Lorsqu’ils définissent leur approche en matière de tests de résistance, les établissements devraient tenir compte des éléments suivants:

• a) les impacts des tests de résistance pour les produits de crédit structurés se matérialiseront au niveau du panier d’actifs sous la forme d’une augmentation des défauts (ou des PD et LGD, le cas échéant), et donc des taux de perte/dépréciation et des exigences réglementaires de fonds propres plus élevés (ainsi que des probabilités accrues de baisses de notations) devraient être attendus lors des chocs; et
• b) d’autres impacts peuvent découler de la diminution des flux de trésorerie nets, de l’augmentation des pertes de négociation et des ajustements de valeur, ou de la détérioration des paramètres réglementaires tels que le ratio de financement stable net.

4.7.3 Risque de marché

1. Vue d’ensemble

1.1 Références

1.2 Exigences identifiées

1.3 Normes associées

2. Exigences identifiées

3. Normes associées

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