124. Bij het uitwerken van de aanpak voor stresstesten moeten instellingen rekening houden met het …

Bij het uitwerken van de aanpak voor stresstesten moeten instellingen rekening houden met het volgende:

• a) de impact van stresstesten voor gestructureerde kredietproducten zal voelbaar zijn op het niveau van de activapool bij verhoogde wanbetaling (of indien van toepassing PD’s en LGD’s) en bijgevolg kan men zich verwachten aan hogere percentages verwacht verlies/bijzondere waardevermindering en wettelijke kapitaalvereisten (en meer kans op downgrade) tijdens schokken; en
• b) verdere impact kan veroorzaakt worden door dalingen van de netto kasstroom, stijgingen van handelsverliezen en waardeaanpassingen, of door de verslechtering van wettelijke parameters zoals de netto stabiele financieringsratio.

4.7.3 Marktrisico

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/