124. Stressitestauksen lähestymistapaa suunnitellessaan laitosten olisi otettava huomioon seuraavat …

Stressitestauksen lähestymistapaa suunnitellessaan laitosten olisi otettava huomioon seuraavat seikat:

• a) Strukturoituja luottotuotteita koskevien stressitestien vaikutukset materialisoituvat omaisuuserien ryhmän tasolla kasvavina maksukyvyttömyystapauksina (tai PD- ja LGD-arvoina, jos sovellettavissa). Siksi häiriöiden aikana tulisi odottaa ennakoitujen tappiolukujen ja sääntelyperustaisten pääomavaatimusten kasvua (sekä alenemien suurempaa todennäköisyyttä).
• b) Muita vaikutuksia voivat tuottaa nettokassavirran väheneminen, kaupankäynnin tappioiden ja arvonalennuksien lisääntyminen tai sääntelyperustaisten parametrien (esim. pysyvän varainhankinnan vaatimus) aleneminen.

4.7.3 Markkinariski

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/