124. Atunci când concep abordarea bazată pe simularea de criză, instituțiile trebuie să aibă în …

Atunci când concep abordarea bazată pe simularea de criză, instituțiile trebuie să aibă în vedere următoarele:

• a) impacturile simulărilor de criză asupra produselor de credit structurate se vor materializa la nivelul portofoliului de active prin creșterea numărului de cazuri de nerambursare (sau PD și LGD, dacă este cazul) și, prin urmare, este de așteptat, în timpul șocurilor, o creștere a ratei pierderilor așteptate/deprecierilor și a cerințelor de capital reglementat (precum și creșterea probabilităților de declasificare); și
• b) faptul că ar putea să apară și alte efecte ca urmare a scăderii fluxurilor nete de trezorerie, a creșterii pierderilor de tranzacționare și a ajustărilor de valoare, sau a deteriorării indicatorilor de reglementare, cum ar fi indicatorul de finanțare stabilă netă.

4.7.3 Riscul de piață

1. Prezentare generală

1.1 Referințe

1.2 Cerințe identificate

1.3 Standarde asociate

2. Cerințe identificate

3. Standarde asociate

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/