124. Όταν σχεδιάζουν την προσέγγιση της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, τα ιδρύματα θα πρέπει να …

Όταν σχεδιάζουν την προσέγγιση της προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, τα ιδρύματα θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα:

• α) οι επιπτώσεις των ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για δομημένα πιστωτικά προϊόντα θα εμφανιστούν σε επίπεδο ομάδας στοιχείων ενεργητικού ως αυξημένες αθετήσεις (ή πιθανότητες αθέτησης και πραγματική ποσοστιαία ζημία σε περίπτωση αθέτησης, αναλόγως), οπότε θα πρέπει να αναμένεται, κατά τη διάρκεια των διαταραχών, αύξηση των αναμενόμενων ζημιών/των δεικτών απομείωσης και των κανονιστικών απαιτήσεων κεφαλαίου (και είναι αυξημένες οι πιθανότητες υποβάθμισης της πιστοληπτικής ικανότητας)· και
• β) ενδέχεται να υπάρξουν κι άλλες επιπτώσεις λόγω ελάττωσης των καθαρών ταμειακών ροών, αύξησης των ζημιών από εμπορική δραστηριότητα και των διορθώσεων αξίας, ή λόγω της επιδείνωσης των κανονιστικών δεικτών μέτρησης, π.χ., του καθαρού δείκτη σταθερής χρηματοδότησης.

4.7.3 Κίνδυνος αγοράς

1. Επισκόπηση

1.1 Παραπομπές

1.2 Εντοπισμένες απαιτήσεις

1.3 Σχετικά πρότυπα

2. Εντοπισμένες απαιτήσεις

3. Σχετικά πρότυπα

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/