131. По - специално институциите следва да: а) оценят последствията от сериозни сътресения на …

По - специално институциите следва да:

• а) оценят последствията от сериозни сътресения на пазара и да идентифицират правдоподобни сценарии, които могат да са свързани с изключително високи загуби, които следва, когато е уместно, също да включват събития с ниска вероятност за всички основни видове риск, особено различните компоненти на пазарните рискове; за стрес тестовете на ниво портфейл могат да се изследват ефектите от неблагоприятните промени в корелациите; и могат да бъдат взети предвид редуциращите ефекти на управленските действия, ако те се основават на правдоподобни допускания относно пазарната ликвидност; и
• б) разполагат със списък от мерки, съдържащи лимити и други възможни действия, които да бъдат предприети за намаляване на рисковете и запазване на собствения капитал; по - специално лимитите за рисковете, свързани с обменния курс, лихвения процент, цената на капиталовите инструменти и цената на стоките, определени от институциите, следва, когато е относимо, да бъдат взети предвид спрямо резултатите от изчисленията на стрес тестването.

4.7.4 Операционен риск

1. Преглед

1.1 Препратки

1.2 Идентифицирани изисквания

1.3 Свързани стандарти

2. Идентифицирани изисквания

3. Свързани стандарти

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/