131. Institutterne bør navnlig: a) vurdere konsekvenserne af alvorlige markedsforstyrrelser og …

Institutterne bør navnlig:

• a) vurdere konsekvenserne af alvorlige markedsforstyrrelser og identificere troværdige situationer, der kunne indebære ekstraordinært store tab, som bør, hvor det er relevant, omfatte hændelser med lav sandsynlighed for alle de vigtigste risikotyper, navnlig de forskellige markedsrisikoelementer – for stresstest på porteføljeniveau kan virkningerne af negative ændringer af korrelationer undersøges, og der kan tages hensyn til ledelsestiltagenes afbødende virkninger, hvis de er baseret på troværdige antagelser om markedslikviditet
• b) udarbejde en liste over de tiltag, der indeholder begrænsninger og andre mulige tiltag, som er truffet for at reducere risici og bevare kapitalgrundlaget, og hvor det er relevant, bør der navnlig tages højde for begrænsninger for valutakurs, rentesats, aktiekurs og råvareprisrisiko, der fastsættes af institutterne ud fra resultaterne af stresstestberegningerne.

4.7.4 Operationel risiko

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/