131. Insbesondere sollten die Institute: a) die Folgen bedeutender Marktstörungen beurteilen und …

Insbesondere sollten die Institute:

• a) die Folgen bedeutender Marktstörungen beurteilen und plausible Situationen ermitteln, die zu außergewöhnlich hohen Verlusten führen könnten; diese sollten gegebenenfalls auch Ereignisse umfassen, die eine geringe Wahrscheinlichkeit für den Eintritt aller Hauptrisikoarten aufweisen, insbesondere die verschiedenen Komponenten von Marktrisiken; für Stresstests auf Portfolioebene könnten die Auswirkungen von nachteiligen Änderungen auf die Korrelationen untersucht werden; zudem können mindernde Auswirkungen von Maßnahmen der Geschäftsleitung berücksichtigt werden, wenn diese auf plausiblen Annahmen bezüglich der Marktliquidität beruhen; und
• b) über eine Liste der Maßnahmen verfügen, die Grenzwerte und sonstige mögliche Maßnahmen zur Reduzierung der Risiken und zur Erhaltung der Eigenmittel enthält; insbesondere sollten - wenn angemessen - die von den Instituten festgesetzten Grenzwerte für das Wechselkursrisiko, das Zinsrisiko, das Aktienkursrisiko und das Rohstoffpreisrisiko im Hinblick auf die Ergebnisse der Stresstest-Berechnungen berücksichtigt werden.

4.7.4 Operationelles Risiko

1. Übersicht

1.1 Referenzen

1.2 Identifizierte Anforderungen

1.3 Zugehörige Standards

2. Identifizierte Anforderungen

3. Zugehörige Standards

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/