131. Instytucje powinny w szczególności: a) ocenić skutki poważnych zakłóceń na rynku i określić …

Instytucje powinny w szczególności:

• a) ocenić skutki poważnych zakłóceń na rynku i określić możliwe sytuacje, które mogą wiązać się z wyjątkowo wysokimi stratami, co powinno, w stosownych przypadkach, obejmować również zdarzenia o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia wszystkich głównych rodzajów ryzyka, w szczególności różnych składników ryzyka rynkowego; w przypadku testów warunków skrajnych na poziomie portfela można zbadać skutki niekorzystnych zmian w odniesieniu do korelacji; można również uwzględnić skutki działań w zakresie zarządzania, jeżeli opierają się one na wiarygodnych założeniach dotyczących płynności rynku; oraz
• b) posiadać wykaz środków zawierających limity i podjąć inne możliwe działania w celu ograniczenia ryzyka i ochrony funduszy własnych; w szczególności należy uwzględnić, w stosownych przypadkach, ustalone przez instytucje ograniczenia dotyczące kursu walutowego, stopy procentowej, ryzyka zmian cen papierów udziałowych i towarów, porównując je z wynikami obliczeń dokonanych w ramach testów warunków skrajnych.

4.7.4 Ryzyko operacyjne

1. Przegląd

1.1 Odwołania

1.2 Zidentyfikowane wymagania

1.3 Powiązane normy

2. Zidentyfikowane wymagania

3. Powiązane normy

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/