131. Instituten bör i synnerhet göra följande: a) Göra en bedömning av konsekvenserna av större …

Instituten bör i synnerhet göra följande:

• a) Göra en bedömning av konsekvenserna av större marknadsstörningar och identifiera rimliga situationer som skulle kunna medföra mycket stora förluster, vilka i tillämpliga fall även bör omfatta händelser med låg sannolikhet för alla huvudsakliga risktyper, särskilt de många olika marknadsriskkomponenterna. För stresstester på portföljnivå kan effekterna av negativa förändringar av korrelationer utforskas. Mildrande effekter av ledningsåtgärder kan beaktas om de grundas på rimliga antaganden om marknadslikviditet.
• b) Ha en förteckning över åtgärder som omfattar begränsningar och andra möjliga åtgärder som vidtas för att minska risker och bevara kapitalbasen. I tillämpliga fall bör särskilt riskgränser för valutakurser, räntesatser, aktiekurser och råvarupriser som fastställs av instituten beaktas gentemot resultaten av stresstestningsberäkningarna. 4.7.4 Operativ risk

1. Översikt

1.1 Referenser

1.2 Identifierade krav

1.3 Relaterade standarder

2. Identifierade krav

3. Relaterade standarder

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/