131. Az intézmények különösen: a) értékelik a jelentős piaci zavarok következményeit, és …

Az intézmények különösen:

• a) értékelik a jelentős piaci zavarok következményeit, és azonosítják azokat a valószerű helyzeteket, amelyek rendkívül nagy veszteséggel járhatnak, amelyek adott esetben valamennyi fő kockázattípus, különösen a piaci kockázat különböző komponensei esetében alacsony valószínűségű eseményeket is magukban foglalnak; a portfóliószintű stresszteszteknél feltárják a korrelációk kedvezőtlen változásainak hatásait; és figyelembe vehetik a kockázatkezelési intézkedések kockázatmérséklő hatásait, ha azok a piaci likviditással kapcsolatban valószerű feltevéseken alapulnak; és
• b) jegyzéket vezetnek az intézk edésekről, amely lista korlátozásokat és a kockázat csökkentésére, valamint a szavatoló tőke megőrzésére tett egyéb lehetséges intézkedéseket tartalmaz; különösen az intézmények által az árfolyam- és kamatlábkockázatra, a részvényárfolyammal- és árupiaci árfolyammal kapcsolatos kockázatokra vonatkozóan meghatározott korlátozásokat kell figyelembe venni a stressztesztelési számítások eredményeivel szemben.

4.7.4 Működési kockázat

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA - Published by the European Banking Authority at https://www.eba.europa.eu/