Член 325р 2.

Факторите на вега риска от валутния курс, които институциите прилагат по отношение на опции с чувствителни към валутния курс базисни инструменти, представляват изведените от пазарните цени променливости на валутните курсове между двойките валути. Тези изведени от пазарните цени променливости се отнасят към съответните срокове до падежа според сроковете до падежа на съответните опции, за които се прилагат капиталовите изисквания: 0,5 години, 1 година, 3 години, 5 години и 10 години.