Articolo 325 octodecies 2.

I fattori di rischio vega sui cambi che gli enti devono applicare alle opzioni con sottostanti che sono sensibili al cambio sono le volatilità implicite dei tassi di cambio tra coppie di valute. Tali volatilità implicite sono associate alle seguenti scadenze a seconda delle scadenze delle corrispondenti opzioni soggette ai requisiti di fondi propri: 0,5 anni, 1 anno, 3 anni, 5 anni e 10 anni.