Artikel 325q 2.

De valutakursvegarisikofaktorer, som institutterne skal anvende på optioner med underliggende instrumenter, som er følsomme over for valutarisici, er de implicitte volatiliteter for valutakurser mellem valutapar. Disse implicitte volatiliteter fordeles på følgende løbetider i overensstemmelse med løbetiderne for de tilsvarende optioner, der er omfattet af kapitalgrundlagskrav: 0,5 år, 1 år, 3 år, 5 år og 10 år.