Article 325octodecies 2.

Les facteurs de risque vega sur change à appliquer par les établissements aux options ayant des sous-jacents sensibles au change sont les volatilités implicites des taux de change entre les paires de devises. Ces volatilités implicites sont rattachées aux échéances suivantes, en fonction des échéances des options correspondantes soumises aux exigences de fonds propres: 0,5  an, 1 an, 3 ans, 5 ans et 10 ans.