Članak 325.q 2.

Faktori vega-valutnog rizika koje institucije trebaju primijeniti na opcije s odnosnim instrumentima koji su osjetljivi na valute jesu implicirane volatilnosti deviznih tečajeva između parova valuta. Te implicirane volatilnosti raspoređuju se na sljedeće rokove dospijeća u skladu s rokom dospijeća odgovarajućih opcija na koje se primjenjuju kapitalni zahtjevi: pola godine, godinu dana, tri godine, pet godina i 10 godina.