Artigo 325.o-Q 2.

Os fatores de risco vega cambial a aplicar pelas instituições às opções com subjacentes sensíveis às taxas de câmbio são as volatilidades implícitas das taxas de câmbio entre pares de moedas. Essas volatilidades implícitas são afetadas aos seguintes prazos de vencimento de acordo com os prazos de vencimento das opções correspondentes sujeitas a requisitos de fundos próprios: 0,5 , 1, 3, 5 e 10 anos.