|
|
Вид данни
|
Докладвани данни
|
|
Идентификация на АИФ
|
|
1
|
Име на АИФ
|
|
АИФ от ЕС: да/не
|
|
2
|
Управител на фонда
|
|
ЛУАИФ от ЕС: да/не
|
|
1
|
Име на АИФ
|
|
|
|
|
2
|
Управител на фонда
|
|
|
|
|
3
|
Идентификационен код на фонда (ако е приложимо)
|
|
|
|
|
4
|
Начална дата на АИФ
|
|
|
|
|
5
|
Базова валута на АИФ в съответствие с ISO 4217 и на управляваните активи изчислени съгласно член 2
|
Валута
|
Общо управлявани активи
|
|
6
|
Идентификация на основен(и) борсов(и) посредник(ци) на АИФ,
|
|
|
|
|
7
|
Юрисдикции на трите основни източника на финансиране
|
|
|
|
|
Търгувани инструменти и индивидуални експозиции
|
|
8
|
Индивидуални експозиции, с които се търгува, и основни категории активи, в които е инвестирал АИФ, към отчетната дата:
|
|
|
а) Ценни книжа
|
|
Дълга стойност
|
Къса стойност
|
|
|
Парични средства и парични еквиваленти
|
|
|
|
|
От които:
|
Депозитни сертификати,
|
|
|
|
|
|
Търговски ценни книжа
|
|
|
|
|
|
Други депозити
|
|
|
|
|
|
Други парични средства и парични еквиваленти (с изключение на държавни ценни книжа)
|
|
|
|
|
Борсово котирани капиталови инструменти
|
|
|
|
|
От които:
|
Емитирани от финансови институции
|
|
|
|
|
|
Други котирани капиталови инструменти
|
|
|
|
|
Некотирани капиталови инструменти
|
|
|
|
|
Корпоративни облигации, които не са емитирани от финансови институции
|
|
|
|
|
От които:
|
Инвестиционен рейтинг
|
|
|
|
|
|
Неинвестиционен рейтинг
|
|
|
|
|
Корпоративни облигации, емитирани от финансови институции,
|
|
|
|
|
От които:
|
Инвестиционен рейтинг
|
|
|
|
|
|
Неинвестиционен рейтинг
|
|
|
|
|
Държавни облигации
|
|
|
|
|
От които:
|
Облигации на ЕС с 0-1 година срок до падежа
|
|
|
|
|
|
Облигации на ЕС с 1 + година срок до падежа
|
|
|
|
|
|
Облигации на страни, извън Г10, с 0-1 година срок до падежа
|
|
|
|
|
|
Облигации на страни, извън Г10, с 1 + година срок до падежа
|
|
|
|
|
Конвертируеми облигации, които не са емитирани от финансови институции
|
|
|
|
|
От които:
|
Инвестиционен рейтинг
|
|
|
|
|
|
Неинвестиционен рейтинг
|
|
|
|
|
Конвертируеми облигации, емитирани от финансови институции
|
|
|
|
|
От които:
|
Инвестиционен рейтинг
|
|
|
|
|
|
Неинвестиционен рейтинг
|
|
|
|
|
Заеми
|
|
|
|
|
От които:
|
Заеми, подкрепени с ливъридж
|
|
|
|
|
|
Други заеми
|
|
|
|
|
Структурирани/секюритизирани продукти
|
|
|
|
|
От които:
|
Обезпечени с активи ценни книжа
|
|
|
|
|
|
Ценна книга, обезпечена с жилищна недвижима собственост (RMBS)
|
|
|
|
|
|
Ценна книга, обезпечена с търговска недвижима собственост (CMBS)
|
|
|
|
|
|
Обезпечена с ипотека ценна книга с държавна гаранция
|
|
|
|
|
|
Обезпечена с активи търговска ценна книга
|
|
|
|
|
|
CDO/CLO
|
|
|
|
|
|
Структурирани сертификати
|
|
|
|
|
|
BUM
|
|
|
|
|
|
Други
|
|
|
|
|
б) Деривати
|
Дълга стойност
|
Къса стойност
|
|
|
Капиталови деривати
|
|
|
|
|
От които:
|
свързани с финансови институции
|
|
|
|
|
|
други капиталови деривати
|
|
|
|
|
Деривати с фиксиран доход
|
|
|
|
|
Суапове за кредитно неизпълнение
|
|
|
|
|
От които:
|
Финансови суапове за кредитно неизпълнение на един субект
|
|
|
|
|
|
Държавни суапове за кредитно неизпълнение на един субект
|
|
|
|
|
|
Други суапове за кредитно неизпълнение на един субект
|
|
|
|
|
|
Индекс на суаповете за кредитно неизпълнение
|
|
|
|
|
|
Екзотични (вкл. транш за кредитно неизпълнение)
|
|
|
|
|
|
Брутна стойност
|
|
|
|
Валутни деривати (за инвестиционни цели)
|
|
|
|
|
Лихвени деривати
|
|
|
|
|
|
Дълга стойност
|
Къса стойност
|
|
|
Стокови деривати:
|
|
|
|
|
От които:
|
Енергия
|
|
|
|
|
|
от които:
|
|
|
|
|
|
— суров петрол
|
|
|
|
|
|
— природен газ
|
|
|
|
|
|
— електричество
|
|
|
|
|
|
Благородни метали
|
|
|
|
|
|
от които: злато
|
|
|
|
|
|
Други стоки
|
|
|
|
|
|
от които:
|
|
|
|
|
|
— индустриални метали
|
|
|
|
|
|
— добитък
|
|
|
|
|
|
— Земеделски продукти
|
|
|
|
|
Други производни
|
|
|
|
|
в) Физически (материални) активи
|
Дълга стойност
|
|
|
|
Физически: недвижима собственост
|
|
|
|
|
От които:
|
Жилищна недвижима собственост
|
|
|
|
|
|
Търговска недвижима собственост
|
|
|
|
|
Физически: стоки
|
|
|
|
|
Физически: дървен материал
|
|
|
|
|
Физически: произведения на изкуството и колекционерски предмети
|
|
|
|
|
Физически: транспортни средства
|
|
|
|
|
Физически: други
|
|
|
|
|
г) Предприятия за колективно инвестиране
|
Дълга стойност
|
|
|
|
Инвестиции в ПКИ, които се управляват от ЛУАИФ
|
|
|
|
|
От които:
|
Фондове на паричния пазар и ПКИ за управление на парични средства
|
|
|
|
|
|
Борсово търгуван фонд
|
|
|
|
|
|
Други ПКИ
|
|
|
|
|
Инвестиции в ПКИ, които не се управляват от ЛУАИФ
|
|
|
|
|
От които:
|
Фондове на паричния пазар и ПКИ за управление на парични средства
|
|
|
|
|
|
Борсово търгуван фонд
|
|
|
|
|
|
Други ПКИ
|
|
|
|
|
д) Инвестиции в други класове активи
|
|
Дълга стойност
|
Къса стойност
|
|
|
Общо други
|
|
|
|
|
9
|
Стойност на оборота във всеки клас активи за отчетните месеци
|
|
|
|
|
|
а) Ценни книжа
|
|
Пазарна стойност
|
|
|
|
Парични средства и парични еквиваленти
|
|
|
|
|
|
Борсово котирани капиталови инструменти
|
|
|
|
|
|
Некотирани капиталови инструменти
|
|
|
|
|
|
Корпоративни облигации, които не са емитирани от финансови институции
|
|
|
|
|
|
От които:
|
Инвестиционен рейтинг
|
|
|
|
|
|
Неинвестиционен рейтинг
|
|
|
|
|
Корпоративни облигации, емитирани от финансови институции,
|
|
|
|
|
|
Държавни облигации
|
|
|
|
|
|
От които:
|
Облигации на държава — членка на ЕС
|
|
|
|
|
|
Облигации на държави извън ЕС
|
|
|
|
|
Конвертируеми облигации
|
|
|
|
|
|
Заеми
|
|
|
|
|
|
Структурирани/секюритизирани продукти
|
|
|
|
|
|
б) Деривати
|
|
Номинална стойност
|
Пазарна стойност
|
|
|
Капиталови деривати
|
|
|
|
|
|
Деривати с фиксиран доход
|
|
|
|
|
|
Суапове за кредитно неизпълнение
|
|
|
|
|
|
Валутни деривати (за инвестиционни цели)
|
|
|
|
|
|
Лихвени деривати
|
|
|
|
|
|
Стокови деривати:
|
|
|
|
|
|
Други производни
|
|
|
|
|
|
в) Физически (материални) активи
|
|
Пазарна стойност
|
|
|
|
Физически: стоки
|
|
|
|
|
|
Физически: недвижима собственост
|
|
|
|
|
|
Физически: дървен материал
|
|
|
|
|
|
Физически: произведения на изкуството и колекционерски предмети
|
|
|
|
|
|
Физически: транспортни средства
|
|
|
|
|
|
Физически: други
|
|
|
|
|
|
г) Предприятия за колективно инвестиране
|
|
|
|
|
|
д) Други класове активи
|
|
|
|
|
|
Валута на експозициите
|
|
|
|
|
10
|
Общо дълга и къса стойност на експозициите (преди валутно хеджиране) по следните валутни групи:
|
Дълга стойност
|
Къса стойност
|
|
|
AUD
|
|
|
|
|
|
CAD
|
|
|
|
|
|
CHF
|
|
|
|
|
|
EUR
|
|
|
|
|
|
GBP
|
|
|
|
|
|
HKD
|
|
|
|
|
|
JPY
|
|
|
|
|
|
USD
|
|
|
|
|
|
Други
|
|
|
|
|
11
|
Обичаен размер на сделката/позицията
(Отговорете на този въпрос, ако сте избрали „фонд за дялово участие“ като преобладаващ вид АИФ по-горе)
|
[Изберете едно]
Много малък
(< 5млн. евро)
Малък
(5 млн. евро до < 25 млн. евро)
Среден до нисък пазарен сегмент
(25 млн. евро до < 150 млн. евро)
Среден до висок пазарен сегмент (150 млн. евро до < 500 млн. евро)
Голяма пазарна капитализация
(500 млн. евро до 1 млрд. евро)
Мега пазарна капитализация
(1 млрд. евро и повече)
|
|
|
12
|
Доминиращо влияние (вж. член 1 от Директива 83/349/ЕИО)
(Отговорете на този въпрос, ако сте избрали „фонд за дялово участие“ като преобладаващ вид АИФ по-горе; моля, отговорете за всяко дружество, в което АИФ има доминиращо влияние (оставете празно, ако няма такова), както е определено в член 1 от Директива 83/349/ЕИО на Съвета (ОВ L 193, 18.7.1983 г., стр. 1)
|
Наименование
|
Процент от правата на глас
|
Вид на сделката
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Рисков профил на АИФ
|
|
1. Профил на пазарен риск
|
|
13
|
Очаквани годишни приходи от инвестиции/възвръщаемост от инвестициите (IRR) при нормални пазарни условия (в проценти)
|
|
|
|
|
Net Equity Delta
|
|
|
|
|
|
Нетни dv01:
|
|
|
|
|
|
Нетни cs01:
|
|
|
|
|
2. Профил на риска от контрагента
|
|
14
|
Механизми за търговия и клиринг
|
|
|
|
|
|
а) Очакван процент (по отношение на пазарната стойност) на търгуваните ценни книжа:
(да се остави празно, ако не се търгуват ценни книжа)
|
%
|
|
|
|
На регулиран пазар
|
|
|
|
|
|
На извънборсов пазар
|
|
|
|
|
|
б) Очакван процент (по отношение на търговските обеми) на търгуваните деривати:
(да се остави празно, ако не се търгува с деривати)
|
%
|
|
|
|
На регулиран пазар
|
|
|
|
|
|
На извънборсов пазар
|
|
|
|
|
|
в) Очакван процент (по отношение на търговските обеми) на извършените сделки с деривати:
(да се остави празно, ако не се търгува с деривати)
|
%
|
|
|
|
Чрез централен контрагент за клиринг
|
|
|
|
|
|
Двустранно
|
|
|
|
|
|
г) Очакван процент (по отношение на пазарната стойност) на извършените репо сделки:
(да се остави празно, ако не са извършвани репо сделки)
|
%
|
|
|
|
Чрез централен контрагент за клиринг
|
|
|
|
|
|
Двустранно
|
|
|
|
|
|
Тристранно
|
|
|
|
|
15
|
Стойност на обезпечената и друга кредитна подкрепа, която АИФ е предоставил на всички контрагенти
|
|
|
|
|
а) Стойност на обезпечението, предоставено под формата на парични средства или парични еквиваленти
|
|
|
|
|
б) Стойност на обезпечението, предоставено под формата на други ценни книжа (с изключение на паричните средства и парични еквиваленти)
|
|
|
|
|
в) Стойност на други предоставени обезпечения и кредитна подкрепа (включително номиналната стойност на акредитиви и подобна кредитна подкрепа от трети страни)
|
|
|
|
16
|
От размера на обезпечението и друга кредитна подкрепа, която докладващият фонд е предоставил на контрагенти: какъв процент е бил реипотекиран от контрагенти?
|
|
|
|
17
|
Експозиции към петте най-големи контрагента (с изключение на ЦКК)
|
|
|
|
|
а) Посочете петте контрагента, към които АИФ има най-голяма пазарна нетна експозиция към кредитен риск от контрагента, изчислена като процент от нетната стойност на активите на АИФ
|
Наименование
|
Обща експозиция
|
|
|
1. Контрагент
|
|
|
|
|
|
2. Контрагент
|
|
|
|
|
|
3. Контрагент
|
|
|
|
|
|
4. Контрагент
|
|
|
|
|
|
5. Контрагент
|
|
|
|
|
|
б) Посочете петте контрагента, които имат най-голямата пазарна нетна експозиция към кредитен риск на контрагента по отношение на АИФ, изчислена като процент от нетната стойност на активите на АИФ.
|
Наименование
|
Обща експозиция
|
|
|
1. Контрагент
|
|
|
|
|
|
2. Контрагент
|
|
|
|
|
|
3. Контрагент
|
|
|
|
|
|
4. Контрагент
|
|
|
|
|
|
5. Контрагент
|
|
|
|
|
18
|
Директен клиринг чрез централни контрагенти за клиринг (ЦКК)
|
|
|
|
|
а) По време на периода на докладване АИФ извършил ли е клиринг на сделки директно чрез ЦКК?
|
Да
Не (ако отговорът е „не“, пропуснете останалата част от въпроса и преминете към въпрос 21)
|
|
|
|
б) Ако сте отговорили „да“ на въпрос 18а), посочете трите главни централни контрагента за клиринг (ЦКК) според нетната кредитна експозиция
|
Наименование
|
Държана стойност
|
|
|
ЦКК 1 (да се остави празно, ако не е приложимо)
|
|
|
|
|
|
ЦКК 2 (да се остави празно, ако не е приложимо)
|
|
|
|
|
|
ЦКК 3 (да се остави празно, ако не е приложимо)
|
|
|
|
|
3. Ликвиден профил
|
|
Ликвиден профил на портфейла
|
|
19
|
Ликвиден профил на инвеститорите
Процент от портфейла, който може да бъде ликвидиран в рамките на:
|
|
|
1 ден или по-малко
|
2—7 дни
|
8—30 дни
|
31—90 дни
|
91—180 дни
|
181—365 дни
|
над 365 дни
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
Стойност на свободните парични средства
|
|
|
|
Ликвиден профил на инвеститорите
|
|
21
|
Ликвиден профил на инвеститорите
Процент от капитала на инвеститорите, който може да бъде откупен в рамките на (като процент от нетната стойност на активите на АИФ)
|
|
|
|
|
1 ден или по-малко
|
2—7 дни
|
8—30 дни
|
31—90 дни
|
91—180 дни
|
181—365 дни
|
над 365 дни
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
Обратно изкупуване на дяловете на инвеститорите
|
|
|
|
|
|
а) АИФ предоставя ли на инвеститорите право на оттегляне/обратно изкупуване при обичайните условия?
|
Да
|
Не
|
|
|
|
|
|
|
|
б) Каква е честотата, с която инвеститорите откупуват дяловете си (ако има няколко класа акции или дялове, посочете за класа акции с най-голям дял в нетната стойност на активите)
|
[Изберете едно]
Всеки ден
Всяка седмица
Веднъж на две седмици
Всеки месец
На тримесечие
На шестмесечие
Всяка година
Други
Не се прилага
|
|
|
|
в) Колко дни предварително инвеститорите трябва да уведомят за намерението си да откупят дяловете си?
(ако има множество класове акции или дялове, посочете срока за уведомяване, средно претеглен по активи)
|
|
|
|
|
г) Колко дни е периодът на „блокиране“ на обратно изкупуването от инвеститор (ако има множество класове акции или дялове, посочете срока за уведомяване, средно претеглен по активи)
|
|
|
|
23
|
Специални процедури и преференциално третиране
|
|
|
|
|
а) Към отчетната дата, за какъв процент от нетната стойност на активите на АИФ се прилагат следните механизми:
|
Процент от нетната стойност на активите
|
|
|
|
Отделени сметки (Side pockets)
|
|
|
|
|
|
Ограничения върху обратното изкупуване (Gates)
|
|
|
|
|
|
Преустановяване на търгуването
|
|
|
|
|
|
Други механизми за управление на неликвидни активи (моля, уточнете)
|
|
[Вид]
|
[%]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
б) Посочете активите като процент от нетната стойност на активите на АИФ, за които понастоящем се прилагат специални процедури поради неликвидния им характер в съответствие с член 23, параграф 4, буква а) от Директивата за ЛУАИФ, включително тези във въпрос 25, буква а)?
|
|
|
|
|
Специални процедури като процент от нетната стойност на активите
|
|
|
|
|
|
в) Има ли инвеститори, които получават преференциално третиране или право на преференциално третиране (напр. посочено в придружително писмо), и поради това подлежат на оповестяване пред инвеститорите в АИФ в съответствие с член 23, параграф 1, буква й) от Директивата за ЛУАИФ?
|
(Да или не)
|
|
|
|
г) Ако сте отговорили „да“ на буква в), тогава моля, посочете всички съответни видове преференциално третиране:
|
|
|
|
|
Свързано с различно оповестяване/докладване на инвеститорите
|
|
|
|
|
|
Свързано с различни условия за ликвидността на инвеститорите
|
|
|
|
|
|
Свързано с различни условия за таксите на инвеститорите
|
|
|
|
|
|
Преференциално третиране, различно от посочените по-горе
|
|
|
|
|
24
|
Представете разбивка на собствеността на дяловете в АИФ по група инвеститори (като процент от нетната стойност на активите на АИФ; подробен преглед на фактическите собственици, ако тази информация е налична и може да се представи)
|
|
|
|
25
|
Ликвидност на финансирането
|
|
|
|
|
а) Посочете съвкупната сума на взетите на заем от АИФ парични средства и на паричното финансиране, предоставено на АИФ (включително всички изтеглени и неизтеглени, договорени и свободни кредитни линии, както и всяко срочно финансиране)
|
|
|
|
|
б) Раздели сумата, отчетена в буква а), между периодите, посочени по-долу, в зависимост от най-дългия период, през който кредиторът се е задължил по договор да предостави такова финансиране:
|
|
|
|
|
1 ден или по-малко
|
2—7 дни
|
8—30 дни
|
31—90 дни
|
91—180 дни
|
181—365 дни
|
повече от 365 дни
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Риск от вземане на заеми и от експозиция
|
|
26
|
Стойност на заетите парични средства или ценни книжа, представени по:
|
|
|
|
|
Необезпечени заети парични средства:
|
|
|
|
|
|
Обезпечени/гарантирани заети парични средства — посредством основен борсов посредник:
|
|
|
|
|
|
Обезпечени/гарантирани заети парични средства — чрез (обратна) репо-сделка:
|
|
|
|
|
|
Обезпечени/гарантирани заети парични средства — чрез други:
|
|
|
|
|
27
|
Стойност на заемите, включени във финансовите инструменти
|
|
|
|
|
Търгувани на борсата деривати: бруто експозиция минус заложения марж
|
|
|
|
|
|
Извънборсови деривати: бруто експозиция минус заложения марж
|
|
|
|
|
28
|
Стойност на ценните книжа, взети на заем за къси позиции:
|
|
|
|
|
29
|
Брутна експозиция на финансовите и/или правно-организационни структури, контролирани от АИФ, както е посочено в съображение 78 от Директивата за ЛУАИФ
|
|
|
|
|
Финансова и/или правно-организационна структура
|
|
|
|
|
|
Финансова и/или правно-организационна структура
|
|
|
|
|
|
Финансова и/или правно-организационна структура
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
30
|
Използван от АИФ ливъридж
|
|
|
|
|
|
а) изчислен съгласно брутния метод
|
|
|
|
|
|
б) изчислен съгласно метода на задълженията
|
|
|
|
|
5. Оперативни и други аспекти на риска
|
|
31
|
Общ брой на откритите позиции
|
|
|
|
|
32
|
Исторически рисков профил
|
|
|
а) Брутна възвръщаемост на инвестициите или IRR на АИФ през отчетния период (като процент от брутните такси за управление и таксите за постигнати резултати)
|
|
|
|
|
1-ви месец на отчетния период
|
|
|
|
|
|
2-ри месец на отчетния период
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
Последен месец на отчетния период
|
|
|
|
|
|
б) Нетна възвръщаемост на инвестициите или IRR на АИФ през отчетния период (като процент от нетните такси за управление и таксите за постигнати резултати)
|
|
|
|
|
1-ви месец на отчетния период
|
|
|
|
|
|
2-ри месец на отчетния период
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
Последен месец на отчетния период
|
|
|
|
|
|
в) Изменение в нетна стойност на активите на АИФ през отчетния период (в проценти, включително въздействието от записванията за нова емисия и откупуванията)
|
|
|
|
|
1-ви месец на отчетния период
|
|
|
|
|
|
2-ри месец на отчетния период
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
Последен месец на отчетния период
|
|
|
|
|
|
г) Записвания за нова емисия през отчетния период
|
|
|
|
|
1-ви месец на отчетния период
|
|
|
|
|
|
2-ри месец на отчетния период
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
Последен месец на отчетния период
|
|
|
|
|
|
д) Откупувания през отчетния период
|
|
|
|
|
1-ви месец на отчетния период
|
|
|
|
|
|
2-ри месец на отчетния период
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
Последен месец на отчетния период
|
|
|
|