|
|
Druh údaje
|
Vykazované údaje
|
|
Identifikace alternativního investičního fondu
|
|
1
|
Název alternativního investičního fondu
|
|
Unijní fond: ano/ne
|
|
2
|
Správce fondu
|
|
Unijní správce: ano/ne
|
|
1
|
Název alternativního investičního fondu
|
|
|
|
|
2
|
Správce fondu
|
|
|
|
|
3
|
Případné identifikační kódy fondu
|
|
|
|
|
4
|
Datum zřízení alternativního investičního fondu
|
|
|
|
|
5
|
Základní měna alternativního investičního fondu podle ISO 4217 a spravovaná aktiva vypočítaná podle článku 2
|
Měna
|
Spravovaná aktiva celkem
|
|
6
|
Identifikace hlavního makléře (makléřů) alternativního investičního fondu
|
|
|
|
|
7
|
Jurisdikce tří hlavních zdrojů financování
|
|
|
|
|
Obchodované nástroje a jednotlivé expozice vůči riziku
|
|
8
|
Jednotlivé expozice vůči riziku, v nichž obchoduje, a hlavní kategorie aktiv, do nichž alternativní investiční fond k datu podání zprávy investoval:
|
|
|
a) cenné papíry
|
|
Dlouhá hodnota
|
Krátká hodnota
|
|
|
Hotovost a peněžní ekvivalenty
|
|
|
|
|
Z toho:
|
Vkladové listy
|
|
|
|
|
|
Obchodní cenné papíry
|
|
|
|
|
|
Ostatní vklady
|
|
|
|
|
|
Ostatní hotovost a peněžní ekvivalenty (kromě vládních cenných papírů)
|
|
|
|
|
Kotované akcie
|
|
|
|
|
Z toho:
|
Emitované finančními institucemi
|
|
|
|
|
|
Ostatní kotované akcie
|
|
|
|
|
Nekotované akcie
|
|
|
|
|
Korporátní dluhopisy neemitované finančními institucemi
|
|
|
|
|
Z toho:
|
Investiční stupeň
|
|
|
|
|
|
Neinvestiční stupeň
|
|
|
|
|
Korporátní dluhopisy emitované finančními institucemi
|
|
|
|
|
Z toho:
|
Investiční stupeň
|
|
|
|
|
|
Neinvestiční stupeň
|
|
|
|
|
Státní dluhopisy
|
|
|
|
|
Z toho:
|
Dluhopisy zemí EU s dobou do splatnosti do 1 roku
|
|
|
|
|
|
Dluhopisy zemí EU s dobou do splatnosti nejméně 1 rok
|
|
|
|
|
|
Dluhopisy zemí mimo G10 s dobou do splatnosti do 1 roku
|
|
|
|
|
|
Dluhopisy zemí mimo G10 s dobou do splatnosti nejméně 1 rok
|
|
|
|
|
Konvertibilní dluhopisy neemitované finančními institucemi
|
|
|
|
|
Z toho:
|
Investiční stupeň
|
|
|
|
|
|
Neinvestiční stupeň
|
|
|
|
|
Konvertibilní dluhopisy emitované finančními institucemi
|
|
|
|
|
Z toho:
|
Investiční stupeň
|
|
|
|
|
|
Neinvestiční stupeň
|
|
|
|
|
Úvěry
|
|
|
|
|
Z toho:
|
Úvěry s pákovým efektem
|
|
|
|
|
|
Jiné úvěry
|
|
|
|
|
Strukturované/sekuritizované produkty
|
|
|
|
|
Z toho:
|
Cenný papír zajištěný aktivy – ABS
|
|
|
|
|
|
Cenný papír krytý hypotečním úvěrem na obytné nemovitosti – RMBS
|
|
|
|
|
|
Cenný papír krytý hypotečním úvěrem na nebytové nemovitosti – CMBS
|
|
|
|
|
|
Cenný papír krytý hypotečním úvěrem se zárukou státu – (Agency MBS)
|
|
|
|
|
|
Krátkodobý cenný papír zajištěný aktivy – ABCP
|
|
|
|
|
|
Zajištěný dluhový/úvěrový závazek – CDO/CLO
|
|
|
|
|
|
Strukturované certifikáty
|
|
|
|
|
|
Produkt obchodovaný na burze – ETP
|
|
|
|
|
|
Jiný
|
|
|
|
|
b) deriváty
|
Dlouhá hodnota
|
Krátká hodnota
|
|
|
Akciové deriváty
|
|
|
|
|
Z toho:
|
Související s finančními institucemi
|
|
|
|
|
|
Ostatní akciové deriváty
|
|
|
|
|
Deriváty s fixním příjmem
|
|
|
|
|
Swapy úvěrového selhání – CDS
|
|
|
|
|
Z toho:
|
Finanční CDS na jedno jméno
|
|
|
|
|
|
CDS na státní dluhopisy na jedno jméno
|
|
|
|
|
|
Ostatní CDS na jedno jméno
|
|
|
|
|
|
Indexové CDS
|
|
|
|
|
|
Exotické (včetně tranše úvěrového selhání)
|
|
|
|
|
|
Hrubá hodnota
|
|
|
|
Měnové deriváty (pro účely investování)
|
|
|
|
|
Úrokové deriváty
|
|
|
|
|
|
Dlouhá hodnota
|
Krátká hodnota
|
|
|
Komoditní deriváty
|
|
|
|
|
Z toho:
|
energetické
|
|
|
|
|
|
z toho:
|
|
|
|
|
|
— ropa
|
|
|
|
|
|
— zemní plyn
|
|
|
|
|
|
— energie
|
|
|
|
|
|
drahé kovy
|
|
|
|
|
|
z toho: zlato
|
|
|
|
|
|
Jiné komodity
|
|
|
|
|
|
z toho:
|
|
|
|
|
|
— průmyslové kovy
|
|
|
|
|
|
— Hospodářská zvířata
|
|
|
|
|
|
— Zemědělské produkty
|
|
|
|
|
Ostatní deriváty
|
|
|
|
|
c) fyzická (reálná/hmotná) aktiva
|
Dlouhá hodnota
|
|
|
|
Fyzická: nemovitosti
|
|
|
|
|
Z toho:
|
Obytné nemovitosti
|
|
|
|
|
|
Nebytové nemovitosti
|
|
|
|
|
Fyzická: komodity
|
|
|
|
|
Fyzická: užitkové dřevo
|
|
|
|
|
Fyzická: umění a sběratelské předměty
|
|
|
|
|
Fyzická: aktiva v odvětví dopravy
|
|
|
|
|
Fyzická: jiný
|
|
|
|
|
d) subjekty kolektivního investování
|
Dlouhá hodnota
|
|
|
|
Investice do subjektů kolektivního investování provozovaných/spravovaných správcem
|
|
|
|
|
Z toho:
|
Fondy peněžního trhu a subjekty kolektivního investování spravující hotovost
|
|
|
|
|
|
Fondy obchodované na burze – ETF
|
|
|
|
|
|
Jiné subjekty kolektivního investování
|
|
|
|
|
Investice do subjektů kolektivního investování neprovozovaných/nespravovaných správcem
|
|
|
|
|
Z toho:
|
Fondy peněžního trhu a subjekty kolektivního investování spravující hotovost
|
|
|
|
|
|
Fondy obchodované na burze – ETF
|
|
|
|
|
|
Jiné subjekty kolektivního investování
|
|
|
|
|
e) investice do jiných tříd aktiv
|
|
Dlouhá hodnota
|
Krátká hodnota
|
|
|
Ostatní celkem
|
|
|
|
|
9
|
Hodnota obratu v každé třídě aktiv během měsíců, za něž se podává zpráva
|
|
|
|
|
|
a) cenné papíry
|
|
Tržní hodnota
|
|
|
|
Hotovost a peněžní ekvivalenty
|
|
|
|
|
|
Kotované akcie
|
|
|
|
|
|
Nekotované akcie
|
|
|
|
|
|
Korporátní dluhopisy neemitované finančními institucemi
|
|
|
|
|
|
Z toho:
|
Investiční stupeň
|
|
|
|
|
|
Neinvestiční stupeň
|
|
|
|
|
Korporátní dluhopisy emitované finančními institucemi
|
|
|
|
|
|
Státní dluhopisy
|
|
|
|
|
|
Z toho:
|
Dluhopisy členských států EU
|
|
|
|
|
|
Dluhopisy nečlenských států EU
|
|
|
|
|
Konvertibilní dluhopisy
|
|
|
|
|
|
Úvěry
|
|
|
|
|
|
Strukturované/sekuritizované produkty
|
|
|
|
|
|
b) deriváty
|
|
Pomyslná hodnota
|
Tržní hodnota
|
|
|
Akciové deriváty
|
|
|
|
|
|
Deriváty s fixním příjmem
|
|
|
|
|
|
Swapy úvěrového selhání – CDS
|
|
|
|
|
|
Měnové deriváty (pro účely investování)
|
|
|
|
|
|
Úrokové deriváty
|
|
|
|
|
|
Komoditní deriváty
|
|
|
|
|
|
Ostatní deriváty
|
|
|
|
|
|
c) fyzická (reálná/hmotná) aktiva
|
|
Tržní hodnota
|
|
|
|
Fyzická: komodity
|
|
|
|
|
|
Fyzická: nemovitosti
|
|
|
|
|
|
Fyzická: užitkové dřevo
|
|
|
|
|
|
Fyzická: umění a sběratelské předměty
|
|
|
|
|
|
Fyzická: aktiva v odvětví dopravy
|
|
|
|
|
|
Fyzická: jiný
|
|
|
|
|
|
d) subjekty kolektivního investování
|
|
|
|
|
|
e) ostatní třídy aktiv
|
|
|
|
|
|
Měna expozic vůči riziku
|
|
|
|
|
10
|
Celková dlouhá a krátká hodnota expozic proti riziku (před zajištěním proti měnovému riziku) podle následujících měn:
|
Dlouhá hodnota
|
Krátká hodnota
|
|
|
AUD
|
|
|
|
|
|
CAD
|
|
|
|
|
|
CHF
|
|
|
|
|
|
EUR
|
|
|
|
|
|
GBP
|
|
|
|
|
|
HKD
|
|
|
|
|
|
JPY
|
|
|
|
|
|
USD
|
|
|
|
|
|
Jiná
|
|
|
|
|
11
|
Typická velikost obchodu/pozice
(Vyplňte tuto otázku, pokud jste jako převažující druh alternativního investičního fondu výše zvolili „fond soukromého kapitálu“)
|
[vyberte jednu možnost]
Velmi malá
(< 5 mil. EUR)
Malá
(5 až 25 mil. EUR)
Nižší střední trh
(25 až 150 mil. EUR)
Vyšší střední trh (150 až 500 mil. EUR)
Vysoká tržní kapitalizace (large cap)
(500 mil. až 1 mld. EUR)
Velmi vysoká tržní kapitalizace (mega cap)
(1 mld. EUR a větší)
|
|
|
12
|
Rozhodující vliv (viz článek 1 směrnice Komise 83/349/EHS (Úř. věst. L 193, 18.7.1983, s. 1))
(Vyplňte tuto otázku, pokud jste jako převažující druh alternativního investičního fondu výše zvolili „fond soukromého kapitálu“; uveďte každou společnost, v níž má fond rozhodující vliv podle definice v článku 1 směrnice 83/349/EHS; pokud žádná neexistuje, ponechte pole prázdné)
|
Název
|
% hlasovacích práv
|
Typ transakce
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rizikový profil alternativního investičního fondu
|
|
1. Rizikový profil trhu
|
|
13
|
Očekávaná roční návratnost investic/vnitřní míra návratnosti (IRR) za obvyklých tržních podmínek (v %)
|
|
|
|
|
Delta vlastního kapitálu (Net Equity Delta)
|
|
|
|
|
|
Net DV01:
|
|
|
|
|
|
Net CS01:
|
|
|
|
|
2. Rizikový profil protistrany
|
|
14
|
Obchodní a clearingové mechanismy
|
|
|
|
|
|
a) odhadovaný procentní podíl (vyjádřený tržní hodnotou) obchodovaných cenných papírů:
(ponechte prázdné, pokud nebyly žádné cenné papíry obchodovány)
|
%
|
|
|
|
Na regulované burze
|
|
|
|
|
|
Na mimoburzovním trhu
|
|
|
|
|
|
b) odhadovaný procentní podíl (vyjádřený objemem obchodů) obchodovaných derivátů:
(ponechte prázdné, pokud nebyly žádné deriváty obchodovány)
|
%
|
|
|
|
Na regulované burze
|
|
|
|
|
|
Na mimoburzovním trhu
|
|
|
|
|
|
c) odhadovaný procentní podíl (vyjádřený objemem obchodů) vypořádaných derivátových transakcí:
(ponechte prázdné, pokud nebyly žádné deriváty obchodovány)
|
%
|
|
|
|
Centrální protistranou
|
|
|
|
|
|
Dvoustranně
|
|
|
|
|
|
d) odhadovaný procentní podíl (vyjádřený tržní hodnotou) vypořádaných repo obchodů:
(ponechte prázdné, pokud nebyly žádné repo obchody provedeny)
|
%
|
|
|
|
Centrální protistranou
|
|
|
|
|
|
Dvoustranně
|
|
|
|
|
|
Trojstranně
|
|
|
|
|
15
|
Hodnota zajištění a jiné úvěrové podpory, kterou alternativní investiční fond složil všem protistranám
|
|
|
|
|
a) Hodnota zajištění složeného ve formě hotovosti a peněžních ekvivalentů
|
|
|
|
|
b) Hodnota zajištění složeného ve formě jiných cenných papírů (kromě hotovosti a peněžních ekvivalentů)
|
|
|
|
|
c) Hodnota jiného složeného zajištění a úvěrové podpory (včetně nominální hodnoty akreditivů a podobné úvěrové podpory třetím stranám)
|
|
|
|
16
|
Z částky zajištění a jiné úvěrové podpory, kterou fond podávající zprávu složil protistranám: jaké procento protistrany znovu poskytly jako zajištění?
|
|
|
|
17
|
Pět největších expozic ve vztahu k protistranám (kromě centrálních protistran)
|
|
|
|
|
a) Uveďte pět protistran, ve vztahu k nimž má alternativní investiční fond největší čistou úvěrovou expozici vzniklou tržním oceněním, měřenou jako procentní podíl čisté hodnoty aktiv fondu
|
Název
|
Celková expozice
|
|
|
Protistrana 1
|
|
|
|
|
|
Protistrana 2
|
|
|
|
|
|
Protistrana 3
|
|
|
|
|
|
Protistrana 4
|
|
|
|
|
|
Protistrana 5
|
|
|
|
|
|
b) Uveďte pět protistran, jež mají ve vztahu k alternativnímu investičnímu fondu největší čistou úvěrovou expozici vzniklou tržním oceněním, měřenou jako procentní podíl čisté hodnoty aktiv fondu
|
Název
|
Celková expozice
|
|
|
Protistrana 1
|
|
|
|
|
|
Protistrana 2
|
|
|
|
|
|
Protistrana 3
|
|
|
|
|
|
Protistrana 4
|
|
|
|
|
|
Protistrana 5
|
|
|
|
|
18
|
Přímý clearing prostřednictvím centrálních protistran provádějících clearing
|
|
|
|
|
a) Vypořádal alternativní investiční fond v období, za něž se podává zpráva, nějaké transakce přímo prostřednictvím centrální protistrany?
|
Ano
Ne (přeskočte zbytek otázky a pokračujte otázkou č. 21)
|
|
|
|
b) Pokud jste v otázce č. 18 písm. a) odpověděli „ano“, uveďte tři největší centrální protistrany provádějící clearing (podle čisté úvěrové expozice)
|
Název
|
Hodnota v držení
|
|
|
Centrální protistrana 1 (pokud neexistuje, ponechte prázdné)
|
|
|
|
|
|
Centrální protistrana 2 (pokud neexistuje, ponechte prázdné)
|
|
|
|
|
|
Centrální protistrana 3 (pokud neexistuje, ponechte prázdné)
|
|
|
|
|
3. Povaha z hlediska likvidity
|
|
Povaha portfolia z hlediska likvidity
|
|
19
|
Povaha investora z hlediska likvidity
Procentní podíl portfolia, který lze likvidovat do:
|
|
|
1 dne nebo méně
|
2–7 dnů
|
8–30 dnů
|
31–90 dnů
|
91–180 dnů
|
181–365 dnů
|
více než 365 dnů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
Hodnota nezatížené hotovosti
|
|
|
|
Povaha investora z hlediska likvidity
|
|
21
|
Povaha investora z hlediska likvidity
Procentní podíl kapitálu investora (jako procentní podíl čisté hodnoty aktiv alternativního investičního fondu), který lze odkoupit do:
|
|
|
|
|
1 dne nebo méně
|
2–7 dnů
|
8–30 dnů
|
31–90 dnů
|
91–180 dnů
|
181–365 dnů
|
více než 365 dnů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
Výplaty investorů
|
|
|
|
|
|
a) Poskytuje alternativní investiční fond investorům v rámci běžného provozu práva na stažení/zpětný odkup?
|
Ano
|
Ne
|
|
|
|
|
|
|
|
b) Jak často se provádí zpětný odkup od investorů (v případě více tříd akcií nebo podílových jednotek uveďte největší třídu akcií podle čisté hodnoty aktiv)?
|
[vyberte jednu možnost]
Denně
Týdně
Jednou za 14 dnů
Měsíčně
Čtvrtletně
Pololetně
Ročně
Jinak
Nepoužije se
|
|
|
|
c) Jaká je výpovědní lhůta pro zpětný odkup požadovaná investory (ve dnech)?
(v případě více tříd akcií nebo podílových jednotek uveďte výpovědní lhůtu váženou podle aktiv)
|
|
|
|
|
d) Kolik dnů trvá období bez možnosti odkoupení (lock-up period) (v případě více tříd akcií nebo podílových jednotek uveďte výpovědní lhůtu váženou podle aktiv)?
|
|
|
|
23
|
Zvláštní opatření a zvláštní výhody
|
|
|
|
|
a) Jaký procentní podíl čisté hodnoty aktiv alternativního investičního fondu je k datu podání zprávy předmětem těchto opatření?
|
% čisté hodnoty aktiv
|
|
|
|
Vyčleněná aktiva (side pockets)
|
|
|
|
|
|
Omezení odkupovat (gates)
|
|
|
|
|
|
Pozastavení obchodování
|
|
|
|
|
|
Jiná opatření pro řízení nelikvidních aktiv (upřesněte)
|
|
[Druh]
|
[%]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) Uveďte procentní podíl čisté hodnoty aktiv alternativního investičního fondu, která aktuálně podléhají zvláštním opatřením v důsledku jejich nelikvidnosti podle čl. 23 odst. 4 písm. a) směrnice o správcích alternativních investičních fondů, včetně opatření uvedených v otázce 25 písm. a)
|
|
|
|
|
Zvláštní opatření jako % čisté hodnoty aktiv
|
|
|
|
|
|
c) Existují investoři, jimž se poskytují zvláštní výhody nebo právo na zvláštní výhody (např. prostřednictvím dopisu investorovi) a o nichž je proto v souladu s čl. 23 odst. 1 písm. j) směrnice o správcích alternativních investičních fondů nutné informovat investory do fondu?
|
(Ano nebo ne)
|
|
|
|
d) Pokud jste v písmeni c) odpověděli „ano“, uveďte všechny příslušné případy zvláštních výhod:
|
|
|
|
|
týkajících se odlišného informování/podávání zpráv investorům
|
|
|
|
|
|
týkajících se odlišných podmínek likvidity investorů
|
|
|
|
|
|
týkajících se odlišných platebních podmínek pro investory
|
|
|
|
|
|
zvláštní výhody jiné, než popsané výše
|
|
|
|
|
24
|
Rozepište vlastnictví podílových jednotek v alternativním investičním fondu podle skupiny investorů (jako procentní podíl čisté hodnoty aktiv fondu; použijte přístup se zohledněním skutečných majitelů, pokud jsou známi a je to možné)
|
|
|
|
25
|
Financování likvidity
|
|
|
|
|
a) Uveďte celkovou částku výpůjček alternativního investičního fondu a hotovostního financování, které je fondu dostupné (včetně veškerých čerpaných i nečerpaných, přislíbených i nepřislíbených úvěrových linek a jakéhokoli dlouhodobého financování)
|
|
|
|
|
b) Rozdělte částku uvedenou v písmeni a) mezi níže uvedená období podle nejdelšího období, na něž je věřitel smluvně zavázán poskytnout příslušné financování:
|
|
|
|
|
1 den nebo méně
|
2–7 dnů
|
8–30 dnů
|
31–90 dnů
|
91–180 dnů
|
181–365 dnů
|
více než 365 dnů
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Riziko z půjčování a expozice
|
|
26
|
Hodnota výpůjček hotovosti nebo cenných papírů představovaných:
|
|
|
|
|
Nezajištěnými hotovostními půjčkami:
|
|
|
|
|
|
zajištěnými hotovostními půjčkami – prostřednictvím hlavního makléře:
|
|
|
|
|
|
zajištěnými hotovostními půjčkami – prostřednictvím (reverzních) repo obchodů:
|
|
|
|
|
|
zajištěnými hotovostními půjčkami – jinými prostředky:
|
|
|
|
|
27
|
Hodnota výpůjček vložených do finančních nástrojů
|
|
|
|
|
Deriváty obchodované na burze: hrubá expozice vůči riziku bez složené marže
|
|
|
|
|
|
OTC deriváty: hrubá expozice vůči riziku bez složené marže
|
|
|
|
|
28
|
Hodnota cenných papírů vypůjčených na krátké pozice
|
|
|
|
|
29
|
Hrubá expozice vůči riziku finančních, případně právních struktur kontrolovaných alternativním investičním fondem podle definice v 78. bodě odůvodnění směrnice o správcích alternativních investičních fondů
|
|
|
|
|
Finanční, případně právní struktura
|
|
|
|
|
|
Finanční, případně právní struktura
|
|
|
|
|
|
Finanční, případně právní struktura
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
30
|
Pákový efekt alternativního investičního fondu
|
|
|
|
|
|
a) vypočítaný podle metody hrubé hodnoty aktiv
|
|
|
|
|
|
b) vypočítaný podle závazkové metody
|
|
|
|
|
5. Aspekty provozního rizika a jiných rizik
|
|
31
|
Celkový počet otevřených pozic
|
|
|
|
|
32
|
Profil minulého rizika
|
|
|
a) Hrubá návratnost investic nebo vnitřní míra návratnosti (IRR) alternativního investičního fondu během období podávání zpráv (v %, hrubá míra poplatků za správu a výsledky)
|
|
|
|
|
1. měsíc období podávání zpráv
|
|
|
|
|
|
2. měsíc období podávání zpráv
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
Poslední měsíc období podávání zpráv
|
|
|
|
|
|
b) Čistá návratnost investic nebo vnitřní míra návratnosti (IRR) alternativního investičního fondu během období podávání zpráv (v %, čistá míra poplatků za správu a výsledky)
|
|
|
|
|
1. měsíc období podávání zpráv
|
|
|
|
|
|
2. měsíc období podávání zpráv
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
Poslední měsíc období podávání zpráv
|
|
|
|
|
|
c) Změna čisté hodnoty aktiv alternativního investičního fondu během období podávání zpráv (v %, včetně vlivu upisování a vyplácení)
|
|
|
|
|
1. měsíc období podávání zpráv
|
|
|
|
|
|
2. měsíc období podávání zpráv
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
Poslední měsíc období podávání zpráv
|
|
|
|
|
|
d) Upisování během období podávání zpráv
|
|
|
|
|
1. měsíc období podávání zpráv
|
|
|
|
|
|
2. měsíc období podávání zpráv
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
Poslední měsíc období podávání zpráv
|
|
|
|
|
|
e) Vyplácení během období podávání zpráv
|
|
|
|
|
1. měsíc období podávání zpráv
|
|
|
|
|
|
2. měsíc období podávání zpráv
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
Poslední měsíc období podávání zpráv
|
|
|
|