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Datentyp
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Gemeldete Daten
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Identität des AIF
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1
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Name des AIF
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EU-AIF: Ja/Nein
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2
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Fondsmanager
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EU-AIFM: Ja/Nein
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1
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Name des AIF
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2
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Fondsmanager
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3
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Identifikationscodes der Fonds, falls zutreffend
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4
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Auflegedatum des AIF
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5
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Basiswährung des AIF nach ISO 4217 und verwaltete Vermögenswerte, berechnet gemäß Artikel 2
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Währung
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Gesamtwert des verwalteten Vermögens
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6
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Identität des/der Primebroker des AIF
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7
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Rechtsordnungen der drei wichtigsten Finanzierungsquellen
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Gehandelte Instrumente und Einzelrisiken
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8
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Gehandelte Einzelrisiken und wichtigste Vermögenskategorien, in die der AIF investiert ist (zum Berichtsdatum):
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a) Wertpapiere
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Kaufseite (Long Value)
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Verkaufseite (Short Value)
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Kassenmittel und Kassenmitteläquivalente
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davon:
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Einlagenzertifikate
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Commercial Papers
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sonstige Einlagen
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sonstige Kassenmittel und Kassenmitteläquivalente (ausschl. Staatspapieren)
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Börsennotierte Aktien
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davon:
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Emission von Finanzinstituten
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sonstige börsennotierte Aktien
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Nicht börsennotierte Aktien
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Nicht von Finanzinstituten ausgegebene Unternehmensanleihen
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|
|
|
|
davon:
|
mit Investment-Grade-Rating
|
|
|
|
|
|
ohne Investment-Grade-Rating
|
|
|
|
|
Von Finanzinstituten ausgegebene Unternehmensanleihen
|
|
|
|
|
davon:
|
mit Investment-Grade-Rating
|
|
|
|
|
|
ohne Investment-Grade-Rating
|
|
|
|
|
Staatsanleihen
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|
|
|
|
davon:
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EU-Bonds mit Laufzeit von bis zu einem Jahr
|
|
|
|
|
|
EU-Bonds mit Laufzeit von mehr als einem Jahr
|
|
|
|
|
|
Nicht G10-Bonds mit Laufzeit von bis zu einem Jahr
|
|
|
|
|
|
Nicht G10-Bonds mit Laufzeit von mehr als einem Jahr
|
|
|
|
|
Nicht von Finanzinstituten ausgegebene Wandelanleihen
|
|
|
|
|
davon:
|
mit Investment-Grade-Rating
|
|
|
|
|
|
ohne Investment-Grade-Rating
|
|
|
|
|
Von Finanzinstituten ausgegebene Wandelanleihen
|
|
|
|
|
davon:
|
mit Investment-Grade-Rating
|
|
|
|
|
|
ohne Investment-Grade-Rating
|
|
|
|
|
Darlehen
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|
|
|
|
davon:
|
gehebelte Darlehen
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|
|
|
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|
sonstige Darlehen
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Strukturierte/verbriefte Produkte
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|
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|
|
davon:
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ABS
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|
RMBS
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|
|
CMBS
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|
MBS von Agenturen
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|
|
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ABCP
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|
CDO/CLO
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|
Strukturierte Zertifikate
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|
ETP
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|
|
|
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|
sonstige
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b) Derivate
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Kaufseite (Long Value)
|
Verkaufseite (Short Value)
|
|
|
Equity-Derivate
|
|
|
|
|
davon:
|
verbunden mit Finanzinstituten
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|
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|
|
sonstige Equity-Derivate
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|
|
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|
Fixed Income-Derivate
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|
|
|
|
CDS
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|
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|
|
davon:
|
Einzeladressen-CDS von Finanzinstituten
|
|
|
|
|
|
Einzeladressen-CDS von staatlichen Emittenten
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|
|
|
|
|
Einzeladressen-CDS von sonstigen Emittenten
|
|
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|
Index-CDS
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|
Exotisch (einschließlich Credit Default Tranche)
|
|
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|
Bruttowert
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|
Devisengeschäfte (zu Investmentzwecken)
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|
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Zinsderivate
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|
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|
|
Kaufseite (Long Value)
|
Verkaufseite (Short Value)
|
|
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Rohstoff-Derivate
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|
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|
davon:
|
Energie
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|
davon:
|
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— Rohöl
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|
|
|
— Erdgas
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|
|
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|
— Strom
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|
|
|
|
Edelmetalle
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|
|
|
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|
davon: Gold
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|
|
|
|
|
sonstige Rohstoffe
|
|
|
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|
|
davon:
|
|
|
|
|
|
— Industriemetalle
|
|
|
|
|
|
— Viehbestand
|
|
|
|
|
|
— landwirtschaftliche Produkte
|
|
|
|
|
Sonstige Derivate
|
|
|
|
|
c) Physische (reale/materielle) Anlagen
|
Kaufseite (Long Value)
|
|
|
|
Physisch: Immobilien
|
|
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|
|
davon:
|
Wohnimmobilien
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|
|
|
|
|
Gewerbeimmobilien
|
|
|
|
|
Physisch: Rohstoffe
|
|
|
|
|
Physisch: Holz
|
|
|
|
|
Physisch: Kunst und Sammlerobjekte
|
|
|
|
|
Physisch: Transportmittel
|
|
|
|
|
Physisch: sonstige
|
|
|
|
|
d) Organismen für gemeinsame Anlagen
|
Kaufseite (Long Value)
|
|
|
|
Anlagen in durch den AIFM geführte/verwaltete OGA
|
|
|
|
|
davon:
|
Geldmarktfonds- und Cash-Management-OGA
|
|
|
|
|
|
ETF
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|
|
|
|
|
sonstige OGA
|
|
|
|
|
Anlagen in nicht durch den AIFM geführte/verwaltete OGA
|
|
|
|
|
davon:
|
Geldmarktfonds- und Cash-Management-OGA
|
|
|
|
|
|
ETF
|
|
|
|
|
|
sonstige OGA
|
|
|
|
|
e) Anlagen in andere Vermögensklassen
|
|
Kaufseite (Long Value)
|
Verkaufseite (Short Value)
|
|
|
Sonstige insgesamt
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|
|
|
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9
|
Umsatz in den einzelnen Vermögensklassen während der Berichtsmonate
|
|
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|
a) Wertpapiere
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|
Marktwert
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|
Kassenmittel und Kassenmitteläquivalente
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|
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|
Börsennotierte Aktien
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|
|
|
|
|
Nicht börsennotierte Aktien
|
|
|
|
|
|
Nicht von Finanzinstituten ausgegebene Unternehmensanleihen
|
|
|
|
|
|
davon:
|
mit Investment-Grade-Rating
|
|
|
|
|
|
ohne Investment-Grade-Rating
|
|
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|
Von Finanzinstituten ausgegebene Unternehmensanleihen
|
|
|
|
|
|
Staatsanleihen
|
|
|
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|
|
davon:
|
Staatsanleihen von EU-Mitgliedstaaten
|
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|
|
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|
Staatsanleihen von Drittländern
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|
|
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|
Wandelanleihen
|
|
|
|
|
|
Darlehen
|
|
|
|
|
|
Strukturierte/verbriefte Produkte
|
|
|
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|
b) Derivate
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|
Nominalwert
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Marktwert
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|
|
Equity-Derivate
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|
|
Fixed Income-Derivate
|
|
|
|
|
|
CDS
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|
|
|
|
|
Devisengeschäfte (zu Investmentzwecken)
|
|
|
|
|
|
Zinsderivate
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|
|
|
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|
Rohstoff-Derivate
|
|
|
|
|
|
Sonstige Derivate
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|
|
|
|
|
c) Physische (reale/materielle) Anlagen
|
|
Marktwert
|
|
|
|
Physisch: Rohstoffe
|
|
|
|
|
|
Physisch: Immobilien
|
|
|
|
|
|
Physisch: Holz
|
|
|
|
|
|
Physisch: Kunst und Sammlerobjekte
|
|
|
|
|
|
Physisch: Transportmittel
|
|
|
|
|
|
Physisch: Sonstige
|
|
|
|
|
|
d) Organismen für gemeinsame Anlagen
|
|
|
|
|
|
e) Andere Vermögensklassen
|
|
|
|
|
|
Währung der Risiken
|
|
|
|
|
10
|
Gesamtwert von Long- und Shortpositionen (vor Kurssicherung) in folgenden Währungen:
|
Kaufseite (Long Value)
|
Verkaufseite (Short Value)
|
|
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Anwendung und Durchsetzung
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CAD
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|
|
|
|
|
CHF
|
|
|
|
|
|
EUR
|
|
|
|
|
|
GBP
|
|
|
|
|
|
HKD
|
|
|
|
|
|
JPY
|
|
|
|
|
|
USD
|
|
|
|
|
|
Sonstige
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|
|
|
|
11
|
Typische Geschäfts-/Positionsgröße
(Diese Frage ist zu beantworten, wenn oben als vorherrschender AIF-Typ „Private Equity-Fonds“ angegeben wurde)
|
(bitte eine Angabe)
Sehr klein
(< 5 Mio. EUR)
Klein
(5 Mio. EUR bis < 25 Mio. EUR)
Unteres/mittleres
Marktsegment (25 Mio. EUR bis < 150 Mio. EUR)
Oberes mittleres Marktsegment (150 Mio. EUR bis 500 Mio. EUR)
Large Cap
(500 Mio. EUR bis 1 Mrd. EUR)
Mega Cap
(1 Mrd. EUR und mehr)
|
|
|
12
|
Beherrschender Einfluss (siehe Artikel 1 der Richtlinie 83/349/EWG des Rates (ABl. L 193 vom 18.7.1983, S. 1)
(Diese Frage ist zu beantworten, wenn oben als vorherrschender AIF-Typ „Private Equity-Fonds“ angegeben wurde; verlangt werden Angaben zu jedem Unternehmen, auf das der AIF einen beherrschenden Einfluss im Sinne von Artikel 1 der Richtlinie 83/349/EWG ausübt) (falls nicht zutreffend, frei lassen)
|
Name
|
% der Stimmrechte
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Art der Transaktion
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|
|
|
|
|
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|
Risikoprofil des AIF
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|
1. Marktrisiko
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13
|
Erwartete jährliche Anlagerendite/interner Zinsfuß (IRR) unter normalen Marktbedingungen (in %)
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|
|
|
NET Equity Delta
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|
|
|
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|
NET DV01:
|
|
|
|
|
|
NET CS01:
|
|
|
|
|
2. Gegenpartei
|
|
14
|
Handels- und Clearingmechanismen
|
|
|
|
|
|
a) Geschätzter %-Anteil (Marktwert) des Wertpapierhandels:
(frei lassen, falls keine Wertpapiere gehandelt werden)
|
%
|
|
|
|
Geregelte Börsen
|
|
|
|
|
|
OTC
|
|
|
|
|
|
b) Geschätzter %-Anteil (Handelsvolumen) des Derivatehandels:
(frei lassen, falls keine Derivate gehandelt werden)
|
%
|
|
|
|
Geregelte Börsen
|
|
|
|
|
|
OTC
|
|
|
|
|
|
c) Geschätzter %-Anteil (Handelsvolumen) geclearter Derivat-Transaktionen:
(frei lassen, falls keine Derivate gehandelt werden)
|
%
|
|
|
|
Über eine zentrale Gegenpartei (CCP)
|
|
|
|
|
|
Bilateral
|
|
|
|
|
|
d) Geschätzter %-Anteil (Marktwert) geclearter Pensionsgeschäfte:
(frei lassen, falls keine Pensionsgeschäfte getätigt werden)
|
%
|
|
|
|
Über eine zentrale Gegenpartei (CCP)
|
|
|
|
|
|
Bilateral
|
|
|
|
|
|
Triparty
|
|
|
|
|
15
|
Wert von Sicherheiten und sonstiger Arten der Kreditunterlegung, die der AIF bei sämtlichen Gegenparteien hinterlegt hat
|
|
|
|
|
a) Wert von Sicherheiten in Form von Kassenmitteln und Kassenmitteläquivalenten
|
|
|
|
|
b) Wert von Sicherheiten in Form sonstiger Wertpapiere (außer Kassenmitteln und Kassenmitteläquivalenten)
|
|
|
|
|
c) Wert der hinterlegten sonstigen Sicherheiten und anderer Arten der Kreditunterlegung (einschl. Nennwert von Kreditbriefen und ähnlichen durch Dritte geleisteten Kreditsicherheiten)
|
|
|
|
16
|
Welcher prozentuale Anteil am Wert der bei Gegenparteien hinterlegten Sicherheiten und anderen Arten der Kreditunterlegung wurde von Gegenparteien weiterverpfändet?
|
|
|
|
17
|
Die fünf wichtigsten Gegenpartei-Risiken (außer CCP)
|
|
|
|
|
a) Angabe der fünf wichtigsten Gegenparteien, bei denen der AIF das höchste Gegenpartei-Nettokreditrisiko (Mark-to-Market) trägt, gemessen als % am Nettobestandswert (NAV) des AIF
|
Name
|
Gesamtrisiko
|
|
|
Gegenpartei 1
|
|
|
|
|
|
Gegenpartei 2
|
|
|
|
|
|
Gegenpartei 3
|
|
|
|
|
|
Gegenpartei 4
|
|
|
|
|
|
Gegenpartei 5
|
|
|
|
|
|
a) Angabe der fünf wichtigsten Gegenparteien mit dem höchsten Gegenpartei-Nettokreditrisiko (Mark-to-Market) beim AIF, gemessen als Prozentsatz am NAV des AIF
|
Name
|
Gesamtrisiko
|
|
|
Gegenpartei 1
|
|
|
|
|
|
Gegenpartei 2
|
|
|
|
|
|
Gegenpartei 3
|
|
|
|
|
|
Gegenpartei 4
|
|
|
|
|
|
Gegenpartei 5
|
|
|
|
|
18
|
Direkt-Clearing über zentrale Gegenparteien (CCP)
|
|
|
|
|
a) Hat der AIF im Berichtszeitraum Transaktionen direkt über eine CCP clearen lassen?
|
Ja
Nein (falls nein, können Sie direkt zu Frage 21 gehen)
|
|
|
|
b) Bei „Ja“ unter 18(a), Angabe der drei im Hinblick auf das Nettokreditrisiko wichtigsten zentralen Gegenparteien (CCP)
|
Name
|
Gehaltener Wert
|
|
|
CCP 1 (frei lassen, falls nicht zutreffend)
|
|
|
|
|
|
CCP 2 (frei lassen, falls nicht zutreffend)
|
|
|
|
|
|
CCP 3 (frei lassen, falls nicht zutreffend)
|
|
|
|
|
3. Liquiditätsprofil
|
|
Portfolio-Liquiditätsprofil
|
|
19
|
Anleger-Liquiditätsprofil
Anteil des Portfolios, der innerhalb folgender Fristen liquide gemacht werden kann:
|
|
|
1 Tag oder weniger
|
2-7 Tage
|
8-30 Tage
|
31-90 Tage
|
91-180 Tage
|
181-365 Tage
|
mehr als 365 Tage
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
Wert unbelasteter Barmittel
|
|
|
|
Anleger-Liquiditätsprofil
|
|
21
|
Anleger-Liquiditätsprofil
Anteil des innerhalb folgender Fristen rückzahlbaren Anlegerkapitals (in % des NAV des AIF)
|
|
|
|
|
1 Tag oder weniger
|
2-7 Tage
|
8-30 Tage
|
31-90 Tage
|
91-180 Tage
|
181-365 Tage
|
mehr als 365 Tage
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
Rückzahlungen an die Anleger
|
|
|
|
|
|
a) Gewährt der AIF Anlegern Kündigungs-/Rückzahlungsrechte im normalen Verlauf?
|
Ja
|
Nein
|
|
|
|
|
|
|
|
b) Welche Häufigkeit haben Rückzahlungen an Anleger (bei mehreren Anteilklassen Angabe der wichtigsten Anteilklasse des NAV)?
|
(bitte eine Angabe)
Täglich
Wöchentlich
Vierzehntäglich
Monatlich
Vierteljährlich
Halbjährlich
Jährlich
Sonstige
Nicht zutreffend
|
|
|
|
c) Welche Meldefrist gilt für Rückzahlungen nach Anlegerklasse (in Tagen)?
(bei mehreren Klassen oder Anteilen Angabe der Meldefrist nach Vermögenswert)
|
|
|
|
|
d) „Lock-Up-Frist“ der Anleger in Tagen (bei mehreren Klassen oder Anteilen Angabe der Meldefrist nach Vermögenswert)
|
|
|
|
23
|
Besondere Regelungen und Vorzugsbehandlung
|
|
|
|
|
a) Prozentualer Anteil am AIF-NAV, für den zum Berichtsdatum folgende besondere Regelungen gelten:
|
% am NAV
|
|
|
|
Abspaltung illiquider Anlagen („Side pockets“)
|
|
|
|
|
|
Rücknahmebeschränkungen („Gates“)
|
|
|
|
|
|
Aussetzung des Anteilehandels
|
|
|
|
|
|
Sonstige Regelungen für die Verwaltung schwer zu liquidierbaren Vermögens (bitte spezifizieren)
|
|
[Typ]
|
[%]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) Angabe des prozentualen Anteils am NAV von AIF-Vermögenswerten, die schwer zu liquidieren sind und für die deshalb besondere Regelungen gelten, gemäß Artikel 23(4)(a) der AIFM-Richtlinie, einschließlich der unter 25 a) aufgeführten Vermögenswerte?
|
|
|
|
|
Besondere Regelungen in % am NAV
|
|
|
|
|
|
c) Erhalten Anleger eine Vorzugsbehandlung oder Anspruch auf eine solche Behandlung (z. B. aufgrund einer Zusatzvereinbarung) und bestehen deshalb gemäß Artikel 23(1)(j) der AIFM-Richtlinie Informationspflichten gegenüber den Anlegern des AIF?
|
(ja/nein)
|
|
|
|
d) Falls „Ja“ unter Buchstabe c, Angabe der Vorzugsbehandlungen:
|
|
|
|
|
Unterschiedliche Informierung/Berichterstattung an Anleger
|
|
|
|
|
|
Unterschiedliche Liquiditätsanforderungen an die verschiedenen Anleger
|
|
|
|
|
|
Unterschiedliche Gebührenbestimmungen für Anleger
|
|
|
|
|
|
Sonstige Vorzugsbehandlungen
|
|
|
|
|
24
|
Aufschlüsselung der Eigentumsrechte an den AIF-Anteilen nach Anlegergruppe (in % am NAV des AIF-Vermögens; Look-Through auf die wirtschaftlichen Eigentümer, sofern bekannt und möglich)
|
|
|
|
25
|
Finanzierungsliquidität
|
|
|
|
|
a) Aggregierte Angaben zu aufgenommenen Krediten und dem AIF verfügbaren Kassenmittel (einschließlich genutzter und ungenutzter, widerruflicher und unwiderruflicher Kreditlinien sowie jeglicher befristeter Finanzierungen)
|
|
|
|
|
b) Aufteilung des unter a) genannten Betrags auf die nachstehend genannten Zeiträume, basierend auf dem längsten Zeitraum, während dem der Gläubiger vertraglich zur Bereitstellung der Finanzierung verpflichtet ist:
|
|
|
|
|
1 Tag oder weniger
|
2-7 Tage
|
8-30 Tage
|
31-90 Tage
|
91-180 Tage
|
181-365 Tage
|
mehr als 365 Tage
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Kredit- und Forderungsrisiko
|
|
26
|
Wert von Barmittel- oder Wertpapierkrediten nach:
|
|
|
|
|
unbesicherten Barkrediten:
|
|
|
|
|
|
besicherten Barkrediten — über Primebroker:
|
|
|
|
|
|
besicherten Barkrediten — über (Reverse-) Repo:
|
|
|
|
|
|
besicherten Barkrediten — über Sonstige:
|
|
|
|
|
27
|
Wert in Finanzinstrumente eingebetteter Kredite
|
|
|
|
|
Börsengehandelte Derivate: Bruttorisiko nach Margenausgleich
|
|
|
|
|
|
OTC-Derivate: Bruttorisiko nach Margenausgleich
|
|
|
|
|
28
|
Wert der für Short-Positionen geliehenen Wertpapiere:
|
|
|
|
|
29
|
Bruttorisiko durch den AIF kontrollierter Finanz- und gegebenenfalls Rechtsstrukturen im Sinne des Erwägungsgrunds 78 der AIFM-Richtlinie
|
|
|
|
|
Finanz- und gegebenenfalls Rechtsstruktur
|
|
|
|
|
|
Finanz- und gegebenenfalls Rechtsstruktur
|
|
|
|
|
|
Finanz- und gegebenenfalls Rechtsstruktur
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
30
|
Hebelfinanzierungen des AIF
|
|
|
|
|
|
a) Berechnet nach der Brutto-Methode
|
|
|
|
|
|
a) Berechnet nach der Commitment-Methode
|
|
|
|
|
5. Operationelle und sonstige Risiken
|
|
31
|
Gesamtzahl offener Positionen
|
|
|
|
|
32
|
Historisches Risikoprofil
|
|
|
a) Bruttoanlagerenditen oder -IRR des AIF im Berichtszeitraum (in %, ohne Abzug von Verwaltungsentgelten und Erfolgsprämien)
|
|
|
|
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1. Monat des Berichtszeitraums
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2. Monat des Berichtszeitraums
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Letzter Monat des Berichtszeitraums
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b) Nettoanlagerenditen oder -IRR des AIF im Berichtszeitraum (in %, nach Abzug von Verwaltungsentgelten und Erfolgsprämien)
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1. Monat des Berichtszeitraums
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2. Monat des Berichtszeitraums
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Letzter Monat des Berichtszeitraums
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c) Veränderungen der Nettoanlagerendite des AIF im Berichtszeitraum (in % unter Berücksichtigung von Zeichnungen und Rücknahmen)
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1. Monat des Berichtszeitraums
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2. Monat des Berichtszeitraums
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Letzter Monat des Berichtszeitraums
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d) Zeichnungen im Berichtszeitraum
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1. Monat des Berichtszeitraums
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2. Monat des Berichtszeitraums
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Letzter Monat des Berichtszeitraums
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e) Rücknahmen im Berichtszeitraum
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1. Monat des Berichtszeitraums
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2. Monat des Berichtszeitraums
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Letzter Monat des Berichtszeitraums
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