|
|
Tipo de datos
|
Datos comunicados
|
|
Datos identificativos del FIA
|
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1
|
Nombre del FIA
|
|
FIA de la UE: sí/no
|
|
2
|
Gestor del fondo
|
|
GFIA de la UE: sí/no
|
|
1
|
Nombre del FIA
|
|
|
|
|
2
|
Gestor del fondo
|
|
|
|
|
3
|
Códigos de identificación del fondo, si procede
|
|
|
|
|
4
|
Fecha de inicio del FIA
|
|
|
|
|
5
|
Moneda de base del FIA según la ISO 4217 y activos gestionados calculados conforme al artículo 2
|
Moneda
|
Total activos gestionados
|
|
6
|
Datos identificativos del intermediario o intermediarios principales del FIA
|
|
|
|
|
7
|
Países de procedencia de las tres fuentes de financiación principales
|
|
|
|
|
Instrumentos negociados y exposiciones individuales
|
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8
|
Exposiciones individuales de negociación del FIA y categorías principales de activos en las que tiene inversiones en la fecha del informe:
|
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|
a) Valores
|
|
Valor posiciones largas
|
Valor posiciones cortas
|
|
|
Efectivo y equivalentes de efectivo
|
|
|
|
|
De los cuales:
|
Certificados de depósito
|
|
|
|
|
|
Efectos comerciales
|
|
|
|
|
|
Otros depósitos
|
|
|
|
|
|
Otro efectivo y equivalentes de efectivo (excluidos los valores del Estado)
|
|
|
|
|
Acciones cotizadas
|
|
|
|
|
De las cuales:
|
Emitidas por entidades financieras
|
|
|
|
|
|
Otras acciones cotizadas
|
|
|
|
|
Acciones no cotizadas
|
|
|
|
|
Bonos de empresa no emitidos por entidades financieras
|
|
|
|
|
De los cuales:
|
Grado de inversión
|
|
|
|
|
|
Grado especulativo
|
|
|
|
|
Bonos de empresa emitidos por entidades financieras
|
|
|
|
|
De los cuales:
|
Grado de inversión
|
|
|
|
|
|
Grado especulativo
|
|
|
|
|
Bonos soberanos
|
|
|
|
|
De los cuales:
|
Bonos UE con plazo restante hasta el vencimiento de 0-1 año
|
|
|
|
|
|
Bonos UE con plazo restante hasta el vencimiento de 1 + años
|
|
|
|
|
|
Bonos no G10 con plazo restante hasta el vencimiento de 0-1 año
|
|
|
|
|
|
Bonos no G10 con plazo restante hasta el vencimiento de 1 + años
|
|
|
|
|
Bonos convertibles no emitidos por entidades financieras
|
|
|
|
|
De los cuales:
|
Grado de inversión
|
|
|
|
|
|
Grado especulativo
|
|
|
|
|
Bonos convertibles emitidos por entidades financieras
|
|
|
|
|
De los cuales:
|
Grado de inversión
|
|
|
|
|
|
Grado especulativo
|
|
|
|
|
Préstamos
|
|
|
|
|
De los cuales:
|
Préstamos apalancados
|
|
|
|
|
|
Otros préstamos
|
|
|
|
|
Productos estructurados/titulizados
|
|
|
|
|
De los cuales:
|
Valores respaldados por activos (ABS)
|
|
|
|
|
|
Valores respaldados por inmuebles residenciales (RMBS)
|
|
|
|
|
|
Valores respaldados por inmuebles comerciales (CMBS)
|
|
|
|
|
|
Valores respaldados por hipotecas con garantía de organismos públicos (Agency MBS)
|
|
|
|
|
|
Efectos comerciales respaldados por activos (ABCP- asset-backed commercial paper)
|
|
|
|
|
|
Obligaciones respaldadas por deuda/Obligaciones respaldadas por préstamos (CD0/CL0-collateralised debt obligations/collaterallised loan obligations)
|
|
|
|
|
|
Certificados estructurados
|
|
|
|
|
|
Productos cotizados (ETP- exchange traded products)
|
Pro
|
|
|
|
|
Otros productos
|
|
|
|
|
b) Derivados
|
Valor posiciones largas
|
Valor posiciones cortas
|
|
|
Derivados sobre renta variable
|
|
|
|
|
De los cuales:
|
Conexos a entidades financieras
|
|
|
|
|
|
0tros derivados sobre renta variable
|
|
|
|
|
Derivados sobre renta fija
|
|
|
|
|
CDS (Permutas de cobertura por impago)
|
|
|
|
|
De las cuales:
|
CDS financieras uninominales
|
|
|
|
|
|
CDS soberanas uninominales
|
|
|
|
|
|
Otras CDS uninominales
|
|
|
|
|
|
CDS indexadas
|
|
|
|
|
|
Exóticas (incl. componente de cobertura por impago)
|
|
|
|
|
|
Valor bruto
|
|
|
|
Divisas (a efectos de inversión)
|
|
|
|
|
Derivados sobre tipos de interés.
|
|
|
|
|
|
Valor posiciones largas
|
Valor posiciones cortas
|
|
|
Derivados sobre materias primas
|
|
|
|
|
De los cuales:
|
Energía
|
|
|
|
|
|
De los cuales:
|
|
|
|
|
|
— Petróleo crudo
|
|
|
|
|
|
— Gas natural
|
|
|
|
|
|
— Electricidad
|
|
|
|
|
|
Metales preciosos
|
|
|
|
|
|
De los cuales: Oro
|
|
|
|
|
|
Otras materias primas
|
|
|
|
|
|
De las cuales:
|
|
|
|
|
|
— Metales de uso industrial
|
|
|
|
|
|
— Ganadería
|
|
|
|
|
|
— Productos agrícolas
|
|
|
|
|
Otros derivados
|
|
|
|
|
c) Activos físicos (reales/tangibles)
|
Valor posiciones largas
|
|
|
|
Activos físicos: Bienes inmuebles
|
|
|
|
|
De los cuales:
|
Inmuebles residenciales
|
|
|
|
|
|
Inmuebles comerciales
|
|
|
|
|
Activos físicos: materias primas
|
|
|
|
|
Activos físicos: madera
|
|
|
|
|
Activos físicos: bienes artísticos y de colección
|
|
|
|
|
Activos físicos: activos del sector del transporte
|
|
|
|
|
Activos físicos: otros productos
|
|
|
|
|
d) Organismos de inversión colectiva
|
Valor posiciones largas
|
|
|
|
Inversiones en organismos de inversión colectiva (OIC) administrados/gestionados por el GFIA
|
|
|
|
|
De las cuales:
|
Fondos del mercado monetario y OIC de gestión de efectivo
|
|
|
|
|
|
ETF(Fondo de inversión cotizado)
|
|
|
|
|
|
Otros OIC
|
|
|
|
|
Inversiones en OIC no administrados/gestionados por el GFIA
|
|
|
|
|
De las cuales:
|
Fondos del mercado monetario y OIC de gestión de efectivo
|
|
|
|
|
|
ETF(Fondo de inversión cotizado)
|
|
|
|
|
|
Otros OIC
|
|
|
|
|
e) Inversiones en otras clases de activos
|
|
Valor posiciones largas
|
Valor posiciones cortas
|
|
|
Total otras
|
|
|
|
|
9
|
Valor del volumen de negocios de cada clase de activo en referencia a los meses sobre los que se informa
|
|
|
|
|
|
a) Valores
|
|
Valor de mercado
|
|
|
|
Efectivo y equivalentes de efectivo
|
|
|
|
|
|
Acciones cotizadas
|
|
|
|
|
|
Acciones no cotizadas
|
|
|
|
|
|
Bonos de empresa no emitidos por entidades financieras
|
|
|
|
|
|
De los cuales:
|
Grado de inversión
|
|
|
|
|
|
Grado especulativo
|
|
|
|
|
Bonos de empresa emitidos por entidades financieras
|
|
|
|
|
|
Bonos soberanos
|
|
|
|
|
|
De los cuales:
|
Bonos de Estados miembros de la UE
|
|
|
|
|
|
Bonos de Estados no miembros de la UE
|
|
|
|
|
Bonos convertibles:
|
|
|
|
|
|
Préstamos
|
|
|
|
|
|
Productos estructurados/titulizados
|
|
|
|
|
|
b) Derivados
|
|
Valor nocional
|
Valor de mercado
|
|
|
Derivados sobre renta variable
|
|
|
|
|
|
Derivados sobre renta fija
|
|
|
|
|
|
CDS (Permutas de cobertura por impago)
|
|
|
|
|
|
Divisas (a efectos de inversión)
|
|
|
|
|
|
Derivados sobre tipos de interés
|
|
|
|
|
|
Derivados sobre materias primas
|
|
|
|
|
|
Otros derivados
|
|
|
|
|
|
c) Activos físicos (reales/tangibles)
|
|
Valor de mercado
|
|
|
|
Activos físicos: materias primas
|
|
|
|
|
|
Activos físicos: bienes inmuebles
|
|
|
|
|
|
Activos físicos: madera
|
|
|
|
|
|
Activos físicos: bienes artísticos y de colección
|
|
|
|
|
|
Activos físicos: activos del sector del transporte
|
|
|
|
|
|
Activos físicos: otros productos
|
|
|
|
|
|
d) Organismos de inversión colectiva
|
|
|
|
|
|
e) Otras clases de activos
|
|
|
|
|
|
Moneda de las exposiciones
|
|
|
|
|
10
|
Valor total de las posiciones largas y cortas (antes de la cobertura de las monedas) desglosado en las siguientes monedas:
|
Valor posiciones largas
|
Valor posiciones cortas
|
|
|
AUD
|
|
|
|
|
|
CAD
|
|
|
|
|
|
CHF
|
|
|
|
|
|
EUR
|
|
|
|
|
|
GBP
|
|
|
|
|
|
HKD
|
|
|
|
|
|
JPY
|
|
|
|
|
|
USD
|
|
|
|
|
|
Otras monedas
|
|
|
|
|
11
|
Volumen típico de la negociación/posición
(Se cumplimentará este punto si como tipo de FIA predominante se seleccionó «fondo de capital inversión», más arriba)
|
(Selecciónese uno)
Muy pequeño
(< 5 m EUR)
Pequeño
(5 m EUR a < 25 m EUR)
Mercado medio/bajo
(25 m EUR a < 15 m EUR)
Mercado medio alto (150 m EUR a < 25 m EUR)
Elevada cap.
(500 m EUR a 1 000 m EUR)
Megacap.
(1 000 m EUR o más)
|
|
|
12
|
Influencia dominante [véase el artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE del Consejo (DO L 193 de 18.7.1983, p. 1)]
[Se cumplimentará este punto si como tipo de FIA predominante se seleccionó «fondo de capital inversión», más arriba; cumpliméntese para cada sociedad sobre la que el FIA ejerza una influencia dominante (de otro modo, se dejará en blanco) según lo definido en el artículo 1 de la Directiva 83/349/CEE]
|
Nombre
|
% derechos de voto
|
Tipo de operación
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Perfil de riesgo del FIA
|
|
1. Perfil del riesgo de mercado
|
|
13
|
Rendimiento anual de la inversión previsto/TIR en condiciones normales de mercado (en %)
|
|
|
|
|
Delta neta de renta variable
|
|
|
|
|
|
DV01 neto:
|
|
|
|
|
|
CS01 neta:
|
|
|
|
|
2. Perfil del riesgo de contraparte
|
|
14
|
Mecanismos de negociación y compensación
|
|
|
|
|
|
a) % estimado (en términos de valor de mercado) de los valores negociados:
(Se dejará en blanco si no se negocian valores)
|
%
|
|
|
|
En un mercado regulado
|
|
|
|
|
|
OTC
|
|
|
|
|
|
b) % estimado (en términos de volumen de negociación) de derivados negociados:
(Se dejará en blanco si no se negocian derivados)
|
%
|
|
|
|
En un mercado regulado
|
|
|
|
|
|
OTC
|
|
|
|
|
|
c) % estimado (en términos de volumen de negociación) de operaciones de derivados compensadas:
(Se dejará en blanco si no se negocian derivados)
|
%
|
|
|
|
Por una ECC
|
|
|
|
|
|
Bilateralmente
|
|
|
|
|
|
d) % estimado (en términos de valor de mercado) de operaciones repo compensadas:
(Se dejará en blanco si no se negocian repo)
|
%
|
|
|
|
Por una ECC
|
|
|
|
|
|
Bilateralmente
|
|
|
|
|
|
Trilateralmente
|
|
|
|
|
15
|
Valor de la garantía real y otro respaldo de crédito que el FIA haya entregado a todas las contrapartes
|
|
|
|
|
a) Valor de la garantía depositada en forma de efectivo o equivalentes de efectivo
|
|
|
|
|
b) Valor de la garantía depositada en forma de otros valores (excluido el efectivo y equivalentes de efectivo)
|
|
|
|
|
c) Valor de otra garantía real y respaldo de crédito depositados (con inclusión del valor nominal de las cartas de crédito y otro respaldo de crédito de terceros similar)
|
|
|
|
16
|
Del importe de la garantía real y otro respaldo de crédito que el fondo informante haya entregado a las contrapartes: ¿qué porcentaje ha sido reutilizado por las contrapartes?
|
|
|
|
17
|
Exposiciones a las cinco contrapartes principales (excluidas las contrapartes centrales)
|
|
|
|
|
a) Indíquense las cinco contrapartes principales frente a las cuales el FIA tenga la mayor exposición de crédito neta a precios de mercado
|
Nombre
|
Exposición total
|
|
|
Contraparte 1
|
|
|
|
|
|
Contraparte 2
|
|
|
|
|
|
Contraparte 3
|
|
|
|
|
|
Contraparte 4
|
|
|
|
|
|
Contraparte 5
|
|
|
|
|
|
b) Indíquense las cinco contrapartes principales que tienen la mayor exposición de crédito neta valorada a precios de mercado frente al FIA, medida en porcentaje del patrimonio neto del FIA.
|
Nombre
|
Exposición total
|
|
|
Contraparte 1
|
|
|
|
|
|
Contraparte 2
|
|
|
|
|
|
Contraparte 3
|
|
|
|
|
|
Contraparte 4
|
|
|
|
|
|
Contraparte 5
|
|
|
|
|
18
|
Compensación directa a través de contrapartes centrales
|
|
|
|
|
a) Durante el período a que se refiere la información, ¿compensó el FIA alguna operación directamente a través de una contraparte central?
|
Sí
No (en caso negativo, procédase directamente al punto 21)
|
|
|
|
b) Si la respuesta al punto 18.a) es afirmativa, indíquense las tres contrapartes centrales principales en términos de exposición crediticia neta
|
Nombre
|
Valor
|
|
|
ECC 1 (déjese en blanco, si no procede)
|
|
|
|
|
|
ECC 2 (déjese en blanco, si no procede)
|
|
|
|
|
|
ECC 3 (déjese en blanco, si no procede)
|
|
|
|
|
3. Perfil de liquidez
|
|
Perfil de liquidez de la cartera
|
|
19
|
Perfil de liquidez del inversor
Porcentaje de la cartera que puede ser liquidado en:
|
|
|
1 día o menos
|
2 a 7 días
|
8 a 30 días
|
31 a 90 días
|
91 a 180 días
|
181 a 365 días
|
más de 365 días
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
Valor del efectivo inmediatamente disponible
|
|
|
|
Perfil de liquidez del inversor
|
|
21
|
Perfil de liquidez del inversor
Porcentaje de capital del inversor que puede reembolsarse en (% del patrimonio neto del FIA)
|
|
|
|
|
1 día o menos
|
2 a 7 días
|
8 a 30 días
|
31 a 90 días
|
91 a 180 días
|
181 a 365 días
|
más de 365 días
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
Reembolsos al inversor
|
|
|
|
|
|
a) ¿Otorga el FIA al inversor derechos de retirada/reembolso en condiciones normales?
|
Sí
|
No
|
|
|
|
|
|
|
|
b) ¿Cuál es la frecuencia de reembolso al inversor (en caso de múltiples clases de participaciones, la información se referirá a la clase de participación más importante con arreglo al valor liquidativo)
|
(Selecciónese una)
Diaria
Semanal
Quincenal
Mensual
Trimestral
Semestral
Anual
Otras frecuencias
No procede
|
|
|
|
c) ¿Qué plazo de preaviso, en número de días, se exige a los inversores para el reembolso?
(desglósese el plazo de preaviso por activo si existen múltiples clases de participaciones)
|
|
|
|
|
d) ¿Qué plazo mínimo de inversión, en número de días, se exige al inversor? (desglósese el plazo por activo si existen múltiples clases de participaciones
|
|
|
|
23
|
Medidas especiales y trato preferente
|
|
|
|
|
a) En la fecha en que se informa, ¿qué porcentaje del patrimonio neto del FIA está sujeto a las siguientes medidas:
|
% patrimonio neto
|
|
|
|
Cartera separada de activos ilíquidos
|
|
|
|
|
|
Restricciones de reembolso
|
|
|
|
|
|
Suspensión de negociación
|
|
|
|
|
|
Otras medidas de gestión de los activos ilíquidos (especifíquense)
|
|
[Tipo]
|
[%]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) Indíquese el porcentaje del valor patrimonial neto de los activos del FIA actualmente objeto de medidas especiales motivadas por su iliquidez con arreglo al artículo 23.4.a) de la Directiva sobre los GFIA, incluidas las enumeradas en el punto 25 a)
|
|
|
|
|
Medidas especiales en % del patrimonio neto
|
|
|
|
|
|
c) ¿Hay inversores a los que se otorga trato preferente o que tienen derecho a trato preferente (por ejemplo, mediante una cláusula adicional) y, por tanto, debe informarse sobre ellos a los inversores del FIA de acuerdo con el artículo 23.1.j) de la Directiva sobre los GFIA?
|
(Sí o no)
|
|
|
|
d) Si la respuesta a la letra c) es afirmativa, indíquense todos los pertinentes tratos preferentes:
|
|
|
|
|
Diferencias en la información a facilitar al inversor
|
|
|
|
|
|
Diferencias en las condiciones relativas a la liquidez del inversor
|
|
|
|
|
|
Diferencias en las tarifas aplicadas a los inversores
|
|
|
|
|
|
Otro trato preferente
|
|
|
|
|
24
|
Facilítese un desglose de la titularidad de las participaciones del FIA por categoría de inversor (en % del valor patrimonial neto de los activos del FIA; indíquense los propietarios efectivos, si se conocen o es factible)
|
|
|
|
25
|
Financiación de la liquidez
|
|
|
|
|
a) Indíquese el importe agregado de los préstamos obtenidos y la financiación de tesorería de que dispone el FIA (incluidas todas las líneas de crédito, utilizadas o no, comprometidas o no, así como toda posible financiación a plazo)
|
|
|
|
|
b) Divídase el importe indicado en la letra a) entre los plazos que, a continuación, se especifican, basándose en el plazo más largo en el que el acreedor esté contractualmente comprometido a proporcionar la financiación:
|
|
|
|
|
1 día o menos
|
2 a 7 días
|
8 a 30 días
|
31 a 90 días
|
91 a 180 días
|
181 a 365 días
|
Más de 365 días
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Toma de préstamos y riesgo de exposición
|
|
26
|
Valor de los préstamos de efectivo o valores obtenidos representado por:
|
|
|
|
|
Préstamo de efectivo sin garantía:
|
|
|
|
|
|
Préstamo de efectivo con garantía — A través del intermediario principal:
|
|
|
|
|
|
Préstamos de efectivo con garantía — A través de pactos de recompra (inversa):
|
|
|
|
|
|
Préstamos de efectivo con garantía — A través de otros medios:
|
|
|
|
|
27
|
Valor de los préstamos implícitos en otros instrumentos financieros
|
|
|
|
|
Derivados negociados en bolsa: exposición bruta menos margen de garantía depositado
|
|
|
|
|
|
Derivados OTC: exposición bruta menos margen de garantía depositado
|
|
|
|
|
28
|
Valor de los valores tomados en préstamo para posiciones cortas
|
|
|
|
|
29
|
Exposición bruta de las estructuras financieras y/o jurídicas controladas por el FIA a que se refiere el considerando 78 de la Directiva sobre los GFIA
|
|
|
|
|
Estructura financiera y/o jurídica
|
|
|
|
|
|
Estructura financiera y/o jurídica
|
|
|
|
|
|
Estructura financiera y/o jurídica
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
30
|
Apalancamiento del FIA
|
|
|
|
|
|
a) Calculado con arreglo al método bruto
|
|
|
|
|
|
b) Calculado con arreglo al método del compromiso
|
|
|
|
|
5. Aspectos del riesgo operativo y de otro tipo
|
|
31
|
Número total de posiciones abiertas
|
|
|
|
|
32
|
Perfil de riesgo histórico
|
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a) Rentabilidad de inversión o TIR bruta del FIA durante el período sobre el que se informa (en %, antes de deducir las comisiones de gestión y rendimiento)
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Primer mes del período sobre el que se informa
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Segundo mes del período sobre el que se informa
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Último mes del período sobre el que se informa
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b) Rentabilidad de inversión o TIR neta del FIA durante el período sobre el que se informa (en %, tras deducir las comisiones de gestión y rendimiento)
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Primer mes del período sobre el que se informa
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Segundo mes del período sobre el que se informa
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Último mes del período sobre el que se informa
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c) Variación del patrimonio neto del FIA durante el período sobre el que se informa (en %, teniendo en cuenta los efectos de las suscripciones y los reembolsos)
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Primer mes del período sobre el que se informa
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Segundo mes del período sobre el que se informa
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Último mes del período sobre el que se informa
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d) Suscripciones durante el período sobre el que se informa
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Primer mes del período sobre el que se informa
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Segundo mes del período sobre el que se informa
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Último mes del período sobre el que se informa
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e) Reembolsos durante el período sobre el que se informa
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Primer mes del período sobre el que se informa
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Segundo mes del período sobre el que se informa
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Último mes del período sobre el que se informa
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