|
|
Typ údajov
|
Vykazované údaje
|
|
Identifikácia AIF
|
|
1
|
Názov AIF
|
|
AIF z EÚ: áno/nie
|
|
2
|
Správca fondu
|
|
Správca AIF z EÚ: áno/nie
|
|
1
|
Názov AIF
|
|
|
|
|
2
|
Správca fondu
|
|
|
|
|
3
|
Prípadné identifikačné kódy fondu
|
|
|
|
|
4
|
Dátum vzniku AIF
|
|
|
|
|
5
|
Základná mena AIF podľa normy ISO 4217 a hodnota spravovaných aktív vypočítaná podľa článku 2
|
Mena
|
Celková hodnota spravovaných aktív
|
|
6
|
Identifikácia primárneho(-ych) brokera (-ov) AIF
|
|
|
|
|
7
|
Jurisdikcie troch hlavných zdrojov financovania
|
|
|
|
|
Obchodované nástroje a jednotlivé expozície
|
|
8
|
Jednotlivé expozície, s ktorými obchoduje, a hlavné kategórie aktív, do ktorých AIF investoval, ku dňu podania správy:
|
|
|
a) Cenné papiere
|
|
Dlhá hodnota
|
Krátka hodnota
|
|
|
Hotovosť a peňažné ekvivalenty
|
|
|
|
|
z čoho:
|
vkladové listy
|
|
|
|
|
|
obchodné cenné papiere
|
|
|
|
|
|
ostatné vklady
|
|
|
|
|
|
iná hotovosť a peňažné ekvivalenty (okrem štátnych cenných papierov)
|
|
|
|
|
Kótované akcie
|
|
|
|
|
z čoho:
|
vydané finančnými inštitúciami
|
|
|
|
|
|
ostatné kótované akcie
|
|
|
|
|
Nekótované akcie
|
|
|
|
|
Podnikové dlhopisy nevydané finančnými inštitúciami
|
|
|
|
|
z čoho:
|
investičný stupeň
|
|
|
|
|
|
neinvestičný stupeň
|
|
|
|
|
Podnikové dlhopisy vydané finančnými inštitúciami
|
|
|
|
|
z čoho:
|
investičný stupeň
|
|
|
|
|
|
neinvestičný stupeň
|
|
|
|
|
Štátne dlhopisy
|
|
|
|
|
z čoho:
|
dlhopisy EÚ s lehotou splatnosti 0–1 rok
|
|
|
|
|
|
dlhopisy EÚ s lehotou splatnosti 1 rok a viac
|
|
|
|
|
|
dlhopisy mimo G10 s lehotou splatnosti 0–1 rok
|
|
|
|
|
|
dlhopisy mimo G10 s lehotou splatnosti 1 rok a viac
|
|
|
|
|
Konvertovateľné dlhopisy nevydané finančnými inštitúciami
|
|
|
|
|
z čoho:
|
investičný stupeň
|
|
|
|
|
|
neinvestičný stupeň
|
|
|
|
|
Konvertovateľné dlhopisy vydané finančnými inštitúciami
|
|
|
|
|
z čoho:
|
investičný stupeň
|
|
|
|
|
|
neinvestičný stupeň
|
|
|
|
|
Úvery
|
|
|
|
|
z čoho:
|
úvery s pákovým efektom
|
|
|
|
|
|
ostatné úvery
|
|
|
|
|
Štruktúrované/sekuritizované produkty
|
|
|
|
|
z čoho:
|
cenný papier krytý aktívami – ABS
|
|
|
|
|
|
cenný papier krytý hypotekárnym úverom na bytové nehnuteľnosti – RMBS
|
|
|
|
|
|
cenný papier krytý hypotekárnym úverom na obchodné nehnuteľnosti – CMBS
|
|
|
|
|
|
cenné papiere kryté hypotekárnym úverom emitované podnikmi sponzorovanými vládou – MBS
|
|
|
|
|
|
krátky cenný papier krytý aktívami – ABCP
|
|
|
|
|
|
krytý dlhový/úverový záväzok – CDO/CLO
|
|
|
|
|
|
štruktúrované certifikáty
|
|
|
|
|
|
produkt obchodovaný na burze – ETP
|
|
|
|
|
|
iný
|
|
|
|
|
b) Deriváty
|
Dlhá hodnota
|
Krátka hodnota
|
|
|
Akciové deriváty
|
|
|
|
|
z čoho:
|
súvisiace s finančnými inštitúciami
|
|
|
|
|
|
ostatné akciové deriváty
|
|
|
|
|
Deriváty s fixným príjmom
|
|
|
|
|
Swapy na kreditné zlyhanie – CDS
|
|
|
|
|
z čoho:
|
jednostranný finančný CDS
|
|
|
|
|
|
jednostranný štátny CDS
|
|
|
|
|
|
jednostranný iný CDS
|
|
|
|
|
|
indexový CDS
|
|
|
|
|
|
exotický (vrátane tranže na kreditné zlyhanie)
|
|
|
|
|
|
Hrubá hodnota
|
|
|
|
Menové deriváty (na investičné účely)
|
|
|
|
|
Úrokové deriváty
|
|
|
|
|
|
Dlhá hodnota
|
Krátka hodnota
|
|
|
Komoditné deriváty
|
|
|
|
|
z čoho:
|
energia
|
|
|
|
|
|
z čoho:
|
|
|
|
|
|
— ropa
|
|
|
|
|
|
— zemný plyn
|
|
|
|
|
|
— elektrina
|
|
|
|
|
|
drahé kovy
|
|
|
|
|
|
z čoho: zlato
|
|
|
|
|
|
ostatné komodity
|
|
|
|
|
|
z čoho:
|
|
|
|
|
|
— priemyselné kovy
|
|
|
|
|
|
— hospodárske zvieratá
|
|
|
|
|
|
— poľnohospodárske výrobky
|
|
|
|
|
Ostatné deriváty
|
|
|
|
|
c) Fyzické (skutočné/hmotné) aktíva
|
Dlhá hodnota
|
|
|
|
Fyzické: nehnuteľnosti
|
|
|
|
|
z čoho:
|
bytové nehnuteľnosti
|
|
|
|
|
|
obchodné nehnuteľnosti
|
|
|
|
|
Fyzické: komodity
|
|
|
|
|
Fyzické: drevo
|
|
|
|
|
Fyzické: umelecké diela a zberateľské predmety
|
|
|
|
|
Fyzické: aktíva v oblasti dopravy
|
|
|
|
|
Fyzické: iné
|
|
|
|
|
d) Podniky kolektívneho investovania
|
Dlhá hodnota
|
|
|
|
Investície do PKI prevádzkovaných/riadených správcom AIF
|
|
|
|
|
z čoho:
|
fondy peňažného trhu a správa peňažných prostriedkov PKI
|
|
|
|
|
|
ETF
|
|
|
|
|
|
iné PKI
|
|
|
|
|
Investície do PKI neprevádzkovaných/neriadených správcom AIF
|
|
|
|
|
z čoho:
|
fondy peňažného trhu a správa peňažných prostriedkov PKI
|
|
|
|
|
|
ETF
|
|
|
|
|
|
iné PKI
|
|
|
|
|
e) Investície do iných tried aktív
|
|
Dlhá hodnota
|
Krátka hodnota
|
|
|
Ostatné spolu
|
|
|
|
|
9
|
Hodnota obratu v každej triede aktív za vykazované mesiace
|
|
|
|
|
|
a) Cenné papiere
|
|
Trhová hodnota
|
|
|
|
Hotovosť a peňažné ekvivalenty
|
|
|
|
|
|
Kótované akcie
|
|
|
|
|
|
Nekótované akcie
|
|
|
|
|
|
Podnikové dlhopisy nevydané finančnými inštitúciami
|
|
|
|
|
|
z čoho:
|
investičný stupeň
|
|
|
|
|
|
neinvestičný stupeň
|
|
|
|
|
Podnikové dlhopisy vydané finančnými inštitúciami
|
|
|
|
|
|
Štátne dlhopisy
|
|
|
|
|
|
z čoho:
|
dlhopisy členského štátu EÚ
|
|
|
|
|
|
dlhopisy nečlenského štátu EÚ
|
|
|
|
|
Konvertibilné dlhopisy
|
|
|
|
|
|
Úvery
|
|
|
|
|
|
Štruktúrované/sekuritizované produkty
|
|
|
|
|
|
b) Deriváty
|
|
Nominálna hodnota
|
Trhová hodnota
|
|
|
Akciové deriváty
|
|
|
|
|
|
Deriváty s fixným príjmom
|
|
|
|
|
|
Swapy na kreditné zlyhanie – CDS
|
|
|
|
|
|
Menové deriváty (na investičné účely)
|
|
|
|
|
|
Úrokové deriváty
|
|
|
|
|
|
Komoditné deriváty
|
|
|
|
|
|
Ostatné deriváty
|
|
|
|
|
|
c) Fyzické (skutočné/hmotné) aktíva
|
|
Trhová hodnota
|
|
|
|
Fyzické: komodity
|
|
|
|
|
|
Fyzické: nehnuteľnosti
|
|
|
|
|
|
Fyzické: drevo
|
|
|
|
|
|
Fyzické: umelecké diela a zberateľské predmety
|
|
|
|
|
|
Fyzické: aktíva v oblasti dopravy
|
|
|
|
|
|
Fyzické: iné
|
|
|
|
|
|
d) Podniky kolektívneho investovania
|
|
|
|
|
|
e) Ostatné triedy aktív
|
|
|
|
|
|
Mena expozícií
|
|
|
|
|
10
|
Celková dlhá a krátka hodnota expozícií (pred zaistením voči menovému riziku) podľa týchto menových skupín:
|
Dlhá hodnota
|
Krátka hodnota
|
|
|
AUD
|
|
|
|
|
|
CAD
|
|
|
|
|
|
CHF
|
|
|
|
|
|
EUR
|
|
|
|
|
|
GBP
|
|
|
|
|
|
HKD
|
|
|
|
|
|
JPY
|
|
|
|
|
|
USD
|
|
|
|
|
|
Iné
|
|
|
|
|
11
|
Typická veľkosť obchodu/pozície
(Túto otázku vyplňte, ak ste si zvolili ako prevažujúci druh AIF „fond investujúci do verejne neobchodovateľných akcií“)
|
[vyberte jednu možnosť]
Veľmi malá
(< 5 mil. EUR)
Malá
(5 mil. EUR až < 25 mil. EUR)
Nižší stredný trh
(25 mil. EUR až < 150 mil. EUR)
Vyšší stredný trh (150 mil. EUR až 500 mil. EUR)
Veľká
(500 mil. EUR až 1 miliarda EUR)
Veľmi veľká
(1 miliarda EUR a viac)
|
|
|
12
|
Rozhodujúci vplyv [pozri článok 1 smernice Rady 83/349/EHS (Ú. v. ES L 193, 18.7.1983, s. 1)]
[Túto otázku vyplňte, ak ste si zvolili ako prevažujúci druh AIF „fond investujúci do verejne neobchodovateľných akcií“; vyplňte za každú spoločnosť, nad ktorou má AIF rozhodujúci vplyv (ak ho nemá, nechajte prázdne) v zmysle vymedzenia v článku 1 smernice 83/349/EHS.]
|
Názov
|
% hlasovacích práv
|
Typ transakcie
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Rizikový profil AIF
|
|
1. Profil trhového rizika
|
|
13
|
Očakávaný ročný výnos z investície/vnútorná miera návratnosti (IRR) za bežných trhových podmienok (v %)
|
|
|
|
|
Čistá akciová delta
|
|
|
|
|
|
Čisté DV01:
|
|
|
|
|
|
Čisté CS01:
|
|
|
|
|
2. Profil rizika protistrany
|
|
14
|
Obchodné a zúčtovacie mechanizmy
|
|
|
|
|
|
a) Odhad v % (v trhovej hodnote) obchodovaných cenných papierov:
(ak sa s cennými papiermi neobchodovalo, nechajte prázdne)
|
%
|
|
|
|
Na regulovanej burze cenných papierov
|
|
|
|
|
|
OTC
|
|
|
|
|
|
b) Odhad v % (v objemoch obchodu) obchodovaných derivátov:
(ak sa s derivátmi neobchodovalo, nechajte prázdne)
|
%
|
|
|
|
Na regulovanej burze cenných papierov
|
|
|
|
|
|
OTC
|
|
|
|
|
|
c) Odhad v % (v objemoch obchodu) zúčtovaných derivátových transakcií:
(ak sa s derivátmi neobchodovalo, nechajte prázdne)
|
%
|
|
|
|
Prostredníctvom centrálnej protistrany
|
|
|
|
|
|
Dvojstranne
|
|
|
|
|
|
d) Odhad v % (v trhovej hodnote) zúčtovaných repo obchodov:
(ak sa s repo neobchodovalo, nechajte prázdne)
|
%
|
|
|
|
Prostredníctvom centrálnej protistrany
|
|
|
|
|
|
Dvojstranne
|
|
|
|
|
|
Trojstranne
|
|
|
|
|
15
|
Hodnota kolaterálu a iná kreditná podpora, ktorú AIF zložil pre všetky protistrany
|
|
|
|
|
a) Hodnota kolaterálu zloženého vo forme hotovosti a peňažných ekvivalentov
|
|
|
|
|
b) Hodnota kolaterálu zloženého vo forme iných cenných papierov (okrem hotovosti a peňažných ekvivalentov)
|
|
|
|
|
c) Hodnota iného zloženého kolaterálu a kreditnej podpory (vrátane nominálnej sumy na akreditívoch a podobnej kreditnej podpory tretej strany)
|
|
|
|
16
|
Zo sumy kolaterálu a inej kreditnej podpory, ktorú vykazujúci fond zložil pre protistrany: aký percentuálny podiel bol znovu účelovo viazaný protistranami?
|
|
|
|
17
|
Päť najväčších expozícií voči protistranám (okrem centrálnych protistrán)
|
|
|
|
|
a) Uveďte päť najväčších protistrán, voči ktorým má AIF najväčšiu čistú kreditnú expozíciu voči protistrane ocenenú trhovými cenami, meranú ako % ČHA AIF
|
Názov
|
Celková expozícia
|
|
|
Protistrana 1
|
|
|
|
|
|
Protistrana 2
|
|
|
|
|
|
Protistrana 3
|
|
|
|
|
|
Protistrana 4
|
|
|
|
|
|
Protistrana 5
|
|
|
|
|
|
b) Uveďte päť najväčších protistrán, ktoré majú voči AIF najväčšiu čistú kreditnú expozíciu ocenenú trhovými cenami, meranú ako % ČHA AIF
|
Názov
|
Celková expozícia
|
|
|
Protistrana 1
|
|
|
|
|
|
Protistrana 2
|
|
|
|
|
|
Protistrana 3
|
|
|
|
|
|
Protistrana 4
|
|
|
|
|
|
Protistrana 5
|
|
|
|
|
18
|
Priame zúčtovanie prostredníctvom centrálnych zúčtovacích protistrán (CCP)
|
|
|
|
|
a) Zúčtoval AIF počas vykazovaného obdobia nejaké transakcie priamo cez CCP?
|
Áno
Nie (ak nie, preskočte zvyšok otázky a pokračujte otázkou 21)
|
|
|
|
b) Ak ste odpovedali „áno“ v otázke 18 písm. a), uveďte tri najväčšie centrálne zúčtovacie protistrany (CCP) z hľadiska čistej kreditnej expozície
|
Názov
|
Hodnota v držbe
|
|
|
CCP 1 (nechajte prázdne, ak sa neuplatňuje)
|
|
|
|
|
|
CCP 2 (nechajte prázdne, ak sa neuplatňuje)
|
|
|
|
|
|
CCP 3 (nechajte prázdne, ak sa neuplatňuje)
|
|
|
|
|
3. Profil likvidity
|
|
Profil likvidity portfólia
|
|
19
|
Profil likvidity investora
Percentuálny podiel portfólia, ktorý možno zlikvidovať v lehote:
|
|
|
1 deň alebo menej
|
2 – 7 dní
|
8 – 30 dní
|
31 – 90 dní
|
91 – 180 dní
|
181 – 365 dní
|
viac ako 365 dní
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
Hodnota nezaťažených peňažných prostriedkov
|
|
|
|
Profil likvidity investora
|
|
21
|
Profil likvidity investora
Percentuálny podiel vlastného kapitálu investora, ktorý možno vyplatiť v lehote (ako % ČHA AIF)
|
|
|
|
|
1 deň alebo menej
|
2 – 7 dní
|
8 – 30 dní
|
31 – 90 dní
|
91 – 180 dní
|
181 – 365 dní
|
viac ako 365 dní
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
Vyplatenie investorov
|
|
|
|
|
|
a) Poskytuje AIF investorom práva na stiahnutie ponuky/na vyplatenie v rámci bežného postupu?
|
Áno
|
Nie
|
|
|
|
|
|
|
|
b) Aká je periodicita vyplatení investorov (v prípade viacerých tried akcií alebo podielových listov podajte správu za najväčšiu triedu akcií podľa ČHA)
|
[vyberte jednu možnosť]
Denná
Týždenná
Dvojtýždenná
Mesačná
Štvrťročná
Polročná
Ročná
Iná
Neuplatňuje sa
|
|
|
|
c) Aká je potrebná výpovedná lehota požadovaná investormi na vyplatenie v dňoch
(v prípade viacerých tried alebo akcií alebo podielových listov uveďte výpovednú lehotu váženú aktívami)
|
|
|
|
|
d) Aké je obdobie, počas ktorého investori nesmú vyplácať ani predávať cenné papiere (lock-up), v dňoch (v prípade viacerých tried alebo akcií alebo podielových listov oznámte výpovednú lehotu váženú aktívami)
|
|
|
|
23
|
Osobitný režim a prednostné zaobchádzanie
|
|
|
|
|
a) Aký percentuálny podiel ČHA AIF podlieha ku dňu podania správy týmto opatreniam:
|
% ČHA
|
|
|
|
Odkladanie do „bočných vreciek“
|
|
|
|
|
|
Obmedzenia vyplácania
|
|
|
|
|
|
Pozastavenie obchodovania
|
|
|
|
|
|
Iné opatrenia na správu nelikvidných aktív (spresnite)
|
|
[Typ]
|
[%]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
b) Uveďte percentuálny podiel čistej hodnoty aktív AIF, ktoré v súčasnosti podliehajú osobitnému režimu vyplývajúcemu z ich nelikvidnej povahy podľa článku 23 ods. 4 písm. a) AIFMD vrátane aktív, ktoré sú uvedené v otázke 25 písm. a)
|
|
|
|
|
Osobitný režim ako % ČHA
|
|
|
|
|
|
c) Existujú investori, ktorým sa poskytuje prednostné zaobchádzanie alebo právo na prednostné zaobchádzanie (napr. prostredníctvom sprievodného listu), a preto je o nich potrebné informovať investorov do AIF v súlade s článkom 23 ods. 1 písm. j) AIFMD?
|
(áno alebo nie)
|
|
|
|
d) Ak ste odpovedali „áno“ v písmene c), uveďte všetky príslušné prípady prednostného zaobchádzania:
|
|
|
|
|
Týkajúce sa odlišného poskytovania informácií/podávania správ investorom
|
|
|
|
|
|
Týkajúce sa odlišných podmienok likvidity investorov
|
|
|
|
|
|
Týkajúce sa odlišných podmienok poplatkov pre investorov
|
|
|
|
|
|
Iné prednostné zaobchádzanie, ako sa uvádza vyššie
|
|
|
|
|
24
|
Uveďte rozdelenie vlastníctva podielových listov v AIF podľa skupín investorov (ako % ČHA AIF; prehľad nominálnych vlastníkov, ak sú známi alebo ak je to možné)
|
|
|
|
25
|
Likvidita financovania
|
|
|
|
|
a) Uveďte súhrnnú výšku pôžičiek pre AIF a hotovostného financovania dostupného pre AIF (vrátane všetkých čerpaných a nečerpaných, viazaných a neviazaných úverových liniek, ako aj akéhokoľvek termínovaného financovania)
|
|
|
|
|
b) Rozdeľte sumu oznámenú v písmene a) medzi ďalej uvedené obdobia v závislosti od najdlhšieho obdobia, počas ktorého je veriteľ zmluvne viazaný poskytovať takéto financovanie:
|
|
|
|
|
1 deň alebo menej
|
2 – 7 dní
|
8 – 30 dní
|
31 – 90 dní
|
91 – 180 dní
|
181 – 365 dní
|
viac ako 365 dní
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Riziko požičiavania si a riziko expozície
|
|
26
|
Hodnota prijatých hotovostných pôžičiek alebo prijatých pôžičiek cenných papierov, ktoré predstavujú:
|
|
|
|
|
Nezaistené prijaté hotovostné pôžičky:
|
|
|
|
|
|
Prijaté hotovostné pôžičky zabezpečené kolaterálom/zaistené prijaté hotovostné pôžičky – prostredníctvom primárneho brokera:
|
|
|
|
|
|
Prijaté hotovostné pôžičky zabezpečené kolaterálom/zaistené prijaté hotovostné pôžičky – prostredníctvom (reverznej) repo transakcie:
|
|
|
|
|
|
Prijaté hotovostné pôžičky zabezpečené kolaterálom/zaistené prijaté hotovostné pôžičky – inak:
|
|
|
|
|
27
|
Hodnota prijatej pôžičky vloženej do finančných nástrojov
|
|
|
|
|
Deriváty obchodované na burze: hrubá expozícia mínus zaznamenaná marža
|
|
|
|
|
|
OTC deriváty: hrubá expozícia mínus zaznamenaná marža
|
|
|
|
|
28
|
Hodnota cenných papierov v rámci prijatej pôžičky na krátke pozície
|
|
|
|
|
29
|
Hrubá expozícia finančných a/alebo právnych štruktúr kontrolovaných AIF v zmysle vymedzenia v odôvodnení 78 AIFMD
|
|
|
|
|
Finančná a/alebo právna štruktúra
|
|
|
|
|
|
Finančná a/alebo právna štruktúra
|
|
|
|
|
|
Finančná a/alebo právna štruktúra
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
30
|
Pákový efekt AIF
|
|
|
|
|
|
a) Vypočítaný podľa hrubej metódy
|
|
|
|
|
|
b) Vypočítaný podľa záväzkovej metódy
|
|
|
|
|
5. Operačné riziká a ostatné rizikové aspekty
|
|
31
|
Celkový počet otvorených pozícií
|
|
|
|
|
32
|
Historický rizikový profil
|
|
|
a) Hrubé výnosy z investícií alebo IRR AIF za vykazované obdobie (v %, pred odpočítaním poplatkov za správu a výkonnosť)
|
|
|
|
|
1. mesiac vykazovaného obdobia
|
|
|
|
|
|
2. mesiac vykazovaného obdobia
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
posledný mesiac vykazovaného obdobia
|
|
|
|
|
|
b) Čisté výnosy z investícií alebo IRR AIF za vykazované obdobie (v %, po odpočítaní poplatkov za správu a výkonnosť)
|
|
|
|
|
1. mesiac vykazovaného obdobia
|
|
|
|
|
|
2. mesiac vykazovaného obdobia
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
Posledný mesiac vykazovaného obdobia
|
|
|
|
|
|
c) Zmena čistej hodnoty aktív AIF za vykazované obdobie (v % vrátane vplyvu upísaní a vyplatení)
|
|
|
|
|
1. mesiac vykazovaného obdobia
|
|
|
|
|
|
2. mesiac vykazovaného obdobia
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
Posledný mesiac vykazovaného obdobia
|
|
|
|
|
|
d) Upísania za vykazované obdobie
|
|
|
|
|
1. mesiac vykazovaného obdobia
|
|
|
|
|
|
2. mesiac vykazovaného obdobia
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
Posledný mesiac vykazovaného obdobia
|
|
|
|
|
|
e) Vyplatenia za vykazované obdobie
|
|
|
|
|
1. mesiac vykazovaného obdobia
|
|
|
|
|
|
2. mesiac vykazovaného obdobia
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
…
|
|
|
|
|
|
Posledný mesiac vykazovaného obdobia
|
|
|
|