49. Zátěžové testy by měly zohledňovat změny korelací mezi typy rizik a rizikovými faktory, a to u …

Zátěžové testy by měly zohledňovat změny korelací mezi typy rizik a rizikovými faktory, a to u jednotlivých subjektů i na úrovni celé skupiny. Měly by vzít také v úvahu, že korelace bývají v dobách hospodářského nebo finančního poklesu silnější a že je zapotřebí provádět individuální analýzu toho, jak se v určitých scénářích určité korelace chovají.

4.4.2 Zátěžové testování portfolií a jednotlivých úrovní rizik

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.