49. Le prove di stress dovrebbero tenere conto delle variazioni nelle correlazioni tra tipi di …

Le prove di stress dovrebbero tenere conto delle variazioni nelle correlazioni tra tipi di rischio e fattori di rischio, a livello di singola entità e a livello di gruppo. Dovrebbero inoltre tenere conto del fatto che le correlazioni tendono ad aumentare durante i periodi di crisi economica o finanziaria e che sono necessarie analisi caso per caso su come si profilano determinate correlazioni in determinati scenari.

4.4.2 Prove di stress a livello di portafoglio e di rischio individuale

1. Panoramica

1.1 Riferimenti

1.2 Requisiti identificati

1.3 Standard correlati

2. Requisiti identificati

3. Standard correlati

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

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