49. Stressitestid peaksid võtma arvesse riskitüüpide ja riskitegurite vaheliste korrelatsioonide …

Stressitestid peaksid võtma arvesse riskitüüpide ja riskitegurite vaheliste korrelatsioonide muutumist üksikettevõtte ja kontserni tasandil. Samuti peaksid need võtma arvesse, et korrelatsioonid kalduvad majandus- või finantsprobleemide ajal suurenema ning et vaja on juhtumipõhiseid analüüse selle kohta, kuidas teatud korrelatsioonid teatud stsenaariumides käituvad.

4.4.2 Portfelli ja üksikriski tasemel stressitestimine

1. Ülevaade

1.1 Viited

1.2 Tuvastatud nõuded

1.3 Seotud standardid

2. Tuvastatud nõuded

3. Seotud standardid

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.