49. Stresni testi bi morali upoštevati spremembe v korelacijah med vrstami tveganj in dejavniki …

Stresni testi bi morali upoštevati spremembe v korelacijah med vrstami tveganj in dejavniki tveganja, in sicer pri posameznem subjektu in na ravni skupine. Prav tako bi morali upoštevati, da se korelacije običajno povečajo v času gospodarskih ali finančnih težav in da so potrebne analize v sakega posameznega primera glede tega, kako se določene korelacije obnašajo v posameznih scenarijih.

4.4.2 Stresno testiranje na ravni portfeljev in posameznega tveganja

1. Pregled

1.1 Sklici

1.2 Ugotovljene zahteve

1.3 Povezani standardi

2. Ugotovljene zahteve

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.