49. Stressitesteissä tulisi ottaa huomioon riskityyppien ja riskitekijöiden korrelaatioissa …

Stressitesteissä tulisi ottaa huomioon riskityyppien ja riskitekijöiden korrelaatioissa esiintyvät muutokset sekä yksittäisen yrityksen että konsernin tasolla. Niissä tulisi ottaa huomioon myös se, että korrelaatiot yleensä lisääntyvät taloudellisten tai rahoituksellisten vaikeuksien aikana, ja että tarvitaan tapauskohtaisia analyyseja siitä, kuinka tietyt korrelaatiot käyttäytyvät tietyissä skenaarioissa.

4.4.2 Salkkutason ja yksittäisten riskien stressitestaus

1. Yleiskatsaus

1.1 Viittaukset

1.2 Tunnistetut vaatimukset

1.3 Liittyvät standardit

2. Tunnistetut vaatimukset

3. Liittyvät standardit

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.