49. I stresstest bør der tages hensyn til ændringer i korrelationer mellem risikotyper og …

I stresstest bør der tages hensyn til ændringer i korrelationer mellem risikotyper og risikofaktorer i de enkelte enheder og på koncernniveau. Der bør også tages hensyn til, at korrelationerne ofte bliver større i perioder med økonomiske eller finansielle vanskeligheder, og at det er påkrævet at foretage individuelle analyser af visse korrelationers adfærd i bestemte scenarier.

4.4.2 Stresstest på porteføljeniveau og individuelt risikoniveau

1. Oversigt

1.1 Referencer

1.2 Identificerede krav

1.3 Relaterede standarder

2. Identificerede krav

3. Relaterede standarder

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.