49. Stresstesten moeten rekening houden met wijzigingen in correlaties tussen soorten risico’s en …

Stresstesten moeten rekening houden met wijzigingen in correlaties tussen soorten risico’s en risicofactoren, op het niveau van individuele entiteiten en op groepsniveau. Ze moeten er ook rekening mee houden dat correlaties meestal toenemen in tijden van economische of financiële tegenspoed en dat analyse per concreet geval van hoe bepaalde correlaties evolueren in bepaalde scenario’s vereist is.

4.4.2 Stresstest portefeuille en individueel risiconiveau

1. Overzicht

1.1 Referenties

1.2 Geïdentificeerde eisen

1.3 Gerelateerde standaarden

2. Geïdentificeerde eisen

3. Gerelateerde standaarden

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.