144. Investiční podniky by měly zohlednit, že výsledky kvantitativních metod hodnocení, včetně …

Investiční podniky by měly zohlednit, že výsledky kvantitativních metod hodnocení, včetně zátěžových testů, jsou do velké míry závislé na omezeních a předpokladech modelů (včetně závažnosti a doby trvání šoku a souvisejících rizik). Například modely, které vykazují velmi vysokou návratnost ekonomického kapitálu, mohou být výsledkem nedostatků daných modelů (např. vyloučení některých relevantních rizik) a nikoli vynikající strategie nebo skvělého provádění strategie na straně investičního podniku. Určování úrovně podstupovaného rizika by tudíž nemělo vycházet pouze z kvantitativních informací nebo výstupů modelů; mělo by rovněž zahrnovat kvalitativní přístup (včetně odborného posouzení a kritické analýzy). Výslovně by měly být řešeny příslušné trendy a údaje týkající se makroekonomického prostředí tak, aby byl určen jejich potenciální dopad na expozice a portfolia.

1. Přehled

1.1 Odkazy

1.2 Identifikované požadavky

1.3 Související standardy

2. Identifikované požadavky

3. Související standardy

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.