144. A befektetési vállalkozásoknak figyelembe kell venniük, hogy a mennyiségi értékelési …

A befektetési vállalkozásoknak figyelembe kell venniük, hogy a mennyiségi értékelési módszerek, köztük a stressztesztek eredményei rendkívüli mértékben függnek a modellek korlátaitól és feltételezéseitől (beleértve a sokkhatás súlyosságát és időtartamát, valamint a mögöttes kockázatokat). Például ha egy modell a gazdasági tőke esetében nagyon magas hozamot jelez, az jelentheti a modell gyengeségét is (pl. releváns kockázatok figyelmen kívül hagyását), nem pedig azt, hogy a befektetési vállalkozás kiváló, vagy hogy a befektetési vállalkozás nagyszer űen hajtja végre a stratégiát. A vállalt kockázat szintjének megállapítása ezért nem alapulhat kizárólag mennyiségi információkon vagy modellezési eredményeken; annak minőségi megközelítést is tartalmaznia kell (beleértve a szakértői értékelést és a kritik us elemzést). A releváns makrogazdasági környezeti trendekkel és adatokkal külön kell foglalkozni ahhoz, hogy a kitettségekre és portfóliókra gyakorolt potenciális hatásukat értékelni lehessen.

1. Áttekintés

1.1 Hivatkozások

1.2 Azonosított követelmények

1.3 Kapcsolódó szabványok

2. Azonosított követelmények

3. Kapcsolódó szabványok

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.