144. Investicijska društva trebaju uzeti u obzir to da rezultati metodologija kvantitativne …

Investicijska društva trebaju uzeti u obzir to da rezultati metodologija kvantitativne procjene, uključujući testiranje otpornosti na stres, uvelike ovise o ograničenjima i pretpostavkama modelâ (uključujući težinu i trajanje šoka i osnovne rizike). Na primjer, modeli kojima se utvrde vrlo visoki povrati od ekonomskog kapitala možda proizlaze iz slabosti u modelima (npr. isključivanje određenih relevantnih rizika) umjesto iz izvanredne strategije ili izvrsne provedbe strategije investicijskog društva. Utvrđivanje razine preuzetog rizika stoga se ne treba temeljiti samo na kvantitativnim informacijama ili ishodima modela, nego treba uključivati i kvalitativni pristup (uključujući stručnu prosudbu i kritičku analizu). Relevantna kretanja u makroekonomskom okružju i s tim povezani podatci trebaju se izričito razmotriti kako bi se utvrdio njihov mogući učinak na izloženost i portfelje.

1. Pregled

1.1 Reference

1.2 Utvrđeni zahtjevi

1.3 Povezani standardi

2. Utvrđeni zahtjevi

3. Povezani standardi

• EBA -

  EN: Guidelines and other publications of the European Banking Authority (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged (EBA legal notice). Divided into sections and converted into the GRCA format, the wording unchanged. Only the versions published by the EBA are authoritative.

  DE: Leitlinien und weitere Veröffentlichungen der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), https://www.eba.europa.eu/. © European Banking Authority. Wiedergabe mit Quellenangabe gestattet (Rechtlicher Hinweis der EBA). In Abschnitte aufgeteilt und in das GRCA-Format umgewandelt, der Wortlaut unverändert. Maßgeblich sind allein die von der EBA veröffentlichten Fassungen.